Высокочастотные данные в R

Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится. 

Вот пара скриншотов:

1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.

 

Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать! 
 




2) 25 минут торговли, со склеенными и усредненными данными, фактически, по одной секунде. Тоже что-то есть.. 


 
Есть пара проблем конечно. И первая из них в том, что склейка милисекундных данных для временных рядов фактически не работает. В принципе, для визуализации небольшого таймфрейма это непринципиально, однако, немного печалит. 

Еще сделал экспорт для Wealth-Lab, завтра буду смотреть, что и как с точки зрения алгоритмизации. В WL тиковые данные визуально
представляются значительно хуже. На скрин не влезает даже минута. Ну да ладно, переживем!