<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Видео: Мат ожидание

считаю, что это нужно выложить отдельно
 smart-lab.ru/blog/174517.php#comment2543359
 

Знаю, знаю… Выкладывал! Всем смотреть, пора закалачивать тьфу- зарабатывать!
Вот смотри этот пост на главную не выйдет :)
Поэтому верная Тема :) так как сливает большинство!
МАТематическое терпение силааа
Очень правильный пост! Хотя для людей понимающих данный пост всё-равно, что курс экономической теории 1 курса для магистранта по специальности финансы и кредит, но всё-равно. Это азы, и большинство физиков-спекулянтов до этих азов никогда не дойдут! Однозначно плюс!
avatar

FonSmirnov

Покер всё таки замкнутая система, в плане расчета матожидания, а рынок нет.По поводу стопОв уже много писалось, что нет никакого выигрыша в матожидании при коротком значении стопа, т.к. стоп короче меньше теряешь зато чаще! За пост и старания плюс, т.к. тема очень нужная и важная.
Машковский Евгений, смотри Резвякова** на практике доказано чем короче стоп тем прибыльнее система! Учи матчасть- Невежа
Альфред Хичкок, Ты и невежа и невежда, хоть посмотри смысл этих слов в словаре, про математику уже молчу, верь на слово Резвякову))))).Удачи!
Машковский Евгений, взаимно, учи матчасть.
Машковский Евгений,
«стоп короче меньше теряешь зато чаще»
Об этом и речь — теряешь часто (в примере в 83,3% случаев), но понемногу (-100), а зарабатываешь редко (16,7%), но много (+600) и в результате на дистанции получаешь положительный доход.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Вы подменяете понятия, у Вас вероятность выигрыша и проигрыша всегда постоянные- это понятно, что по формуле М=Р(выигр)*В(выигр)-Р(проигр)*В(проигр), матожидание равно вероятность выигрыша умноженная на величину выигрыша минус вероятность проигрыша на величину проигрыша легко подобрать нужные параметры.Но на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр).Это очень легко проверить в любой программе для тестирования, никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек.Когда-то тоже увлекался этой темой, перечел всего Ральфа Винса, но понял, что никакого преимущества на рынке это не дает, можно подобрать прекрасно работающие системы с большим стопом и коротким тейком, они хорошо работают когда рынок в боковике, а короткий стоп и большой тейк работают в тренде, но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок в тренд или во флет и все теория об эффективном F, а тем более регулировка матожидания величиной стопа летят в тартарара.
Машковский Евгений,

«на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр)»

С этим никто не спорит. Конечно меняются. Понятно, что выигрыши 10 к 1 случаются реже, чем к примеру 3 к 1. Но конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе! Многие (и вы в том числе) действительно подменяют понятия, отождествляя торговую систему и математическое ожидание, которое является всего лишь показателем качества торговой системы, но не самой системой! Невозможно рассуждать о математическом ожидании огульно. Что к примеру 3 к 1 на рынке — это утопия, а 1 к 1 — в самый раз. Можно говорить только, что 3 к 1 при торговле от данных конкретных точек входа на данном временном отрезке — это утопия. Если вы утверждаете, что «никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек» укажите на каких точках входа это проверялось. Иначе — это утверждение не имеет смысла.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Вы сами вообще тестировали на истории какие либо стратегии?! Просто спор не о чем, я говорю что пример с ФИКСИРОВАННЫМИ вероятностями не корректен для рынка, т.к. и третьекласснику понятно, что уменьшив величину убытка до нуля и увеличив величину прибыли до бесконечности это и будет минмаксной стратегией.Но на рынке все не так и вероятность (выигрыша/проигрыша) зависит от величины(выигрыша/проигрыша) и в этом нет какого либо Грааля, есть просто оптимизация(переподгонка) когда на истории мы определим оптимальные параметры тейка и стопа, но к тому чтобы стоп был как можно меньше, а тейк больше это не имеет ни какого значения.
Машковский Евгений, Вы не могли бы ответить мне на один вопрос: как посчитать математическое ожидание на рынке?
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Математическое ожидание торговой системы см. формулу выше.Там вроде всё и написано.
Молодой поэт Таджикский, )) Спасибо. Я знаю как рассчитывается математическое ожидание. Я задал свой вопрос Евгению. Меня интересует знает ли он как пользоваться этой формулой, чтобы рассчитать матожидание НА РЫНКЕ?
avatar

monte_carlo

Молодой поэт Таджикский, ))))))))
Машковский Евгений, Ну что же, раз вы увиливаете от ответа и делаете вид, что не понимаете мой вопрос, не буду вас больше пытать)) Мне и так всё ясно. Возможно вам послужит утешением тот факт, что многие в отличие от вас не знают даже формулы! Не говоря уже о том, чтобы уметь ей пользоваться и понимать её смысл.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Все может быть, рад что Вы понимаете смысл.Успехов как говорится и глобальности!
Машковский Евгений,
«Все может быть»

Хорошо, тогда я готов поделиться с вами своими знаниями.

Итак, начнем с самого главного заблуждения (цитирую Молодого поэта Таджикского):

«в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша»

Т.е. проблема в том, что большинство не понимает, где брать значения вероятности, которые нужно подставить в формулу. Очевидно, что книжные цифры взятые с потолка (типа 70/30 или 80/20), для рынка не годятся, но где взять «рыночные» вероятности — неизвестно. Остается только придумать)) На самом деле всё очень просто. Для начала нужно вспомнить классическое определение вероятности и применить его к рыночным данным. Тогда вероятность выигрыша = количество выигрышных сделок/общее количество сделок, соответственно вероятность проигрыша = количество проигрышных сделок/общее количество сделок. Возникает следующий вопрос — где взять количество выигрышных/проигрышных сделок? Конечно в истории сделок. Математическое ожидание — это анализ исторических данных, а не прогнозирование. На основе математического ожидания можно и нужно строить прогнозы, но сначала его нужно рассчитать по истории сделок торговой системы. Вот почему я говорил, «конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе». Полученное таким образом матожидание будет характеризовать систему, которая представляет собой конкретные точки входа и выхода. Для других точек входа и выхода — будет другое матожидание. Но тогда, если матожидание — это анализ истории, то зачем оно вообще нужно, если и так видно сливает система или зарабатывает? Во-первых, оно дает понимание за счет чего зарабатываются деньги на рынке. Т.е. мы можем анализировать свою систему и корректировать её параметры. Во-вторых, мы можем строить прогноз результативности системы в будущем. В-третьих, понимание того, сколько нам в СРЕДНЕМ приносит каждая сделка (независимо от того: прибыльная она или убыточная) позволяет спокойнее воспринимать убытки и не впадать в кураж от прибыли. Простой пример: первая сделка принесла нам -10 руб. убытка, а вторая +20 руб. прибыли. Следовательно, в среднем одна сделка нам приносит 5 руб. прибыли (-10+20)/2. Если вы это поймете, тогда не будут возникать вопросы типа: «но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок». Нам и не надо знать куда пойдет рынок и чем обернется для нас текущая сделка. Ну пойдет рынок против нас, значит закроемся по стопу — только и всего. Главное, чтобы в СРЕДНЕМ каждая сделка по системе была прибыльная (в этом и заключается смысл математического ожидания). А за счет чего будет обеспечено это среднее значение — за счет более частых выигрышей или за счет более крупных выигрышей или и того и другого вместе (если грааль:)) — не суть важно. Кому что подходит и кто как умеет.

P.s. Вот за что я не люблю топики-копипасты, так это за то, что автор не может участвовать в обсуждении и объяснять людям суть своего message. Приходится другим за него отдуваться))
avatar

monte_carlo

monte_carlo, спасибо :-)
avatar

Мурен(а)

monte_carlo, Капитанский капитан очевидность! Я не пойму Вы прикалываетесь или просто не догоняете?! Одно и то же мусолите.Ральф Винс смог заработать только на своих книжках, в трейдинге не добился ничего, в последней книге сам признает, что понятие оптимального F очень растяжимое и система с положительным матожиданием на истории в будущем может показать отрицательное, т.к. рынки гибки и одной математикой их не возьмешь.Обычно это бывает у новичков, кто впервые столкнулся с темой математика управлением капитала и думают всё в этом Грааль, остается посчитать оптимальное F и яхты с красивыми мулатками в кармане.Нет не всё так просто, пройдет время сами поймете, с опытом всё придёт, успехов!
Машковский Евгений,
«Капитанский капитан очевидность!»
Ну так если всё что я говорю для вас очевидно, с чем вы тогда спорите? Я думаю проблема в другом. Как говорил другой известный капитан: «просто очевидное не сразу бросается вам в глаза». Понятие математического ожидания — одно из самых простых. Но тем не менее всегда вызывает самое большое непонимание. Всем всегда «всё понятно», но потом всегда звучит одна и та же убийственная фраза: «математическое ожидание не работает — я проверял»))) И хоть ты тресни. Что тут можно ещё сказать? Ну не работает, так не работает. И вам успехов!
avatar

monte_carlo

+++ мне понравилось. коротко и внятно+++
avatar

MasterDm

Отсюда переработано
avatar

Novice Trader

Да, тема избита, обычно это вдохновляет интуитов которые сами не тестировали свои стратегии, в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша.
Спасибо, лично для меня было очень познавательно!
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW