Блог им. vfreeman

Перекос теоретической стоимости 135-х февральских путов

Кто подскажет причину такого сильного перекоса в цене? Я в курсе что «биржа неправильно считает теоретическую цену»
Обратил внимание из-за недостатка положительной вариационки :)
С утра продавал их в надежные руки!


Перекос теоретической стоимости 135-х февральских путов 
привет SHCHUTUSHCHA :)
17 комментариев
нет там никаких перекосов
avatar
SHCHUTUSHCHA, кстати про мартовские 130, ты правда лонгуешь по ртс?
avatar
мошт февральских?
avatar
Mr. Bean, поправил — конечно в февральских.
avatar
vfreeman, вола скакнула, походу кто-то где-то что-то купил))
avatar
Stas Ivanov, читайте внимательно — ПРОДАВАЛ
avatar
На текущий момент теоретические цены в феврале индекса действительно выше офферов по всем центральным страйкам. Позвоните на биржу — либо это косяк (например, забыли включить робота), либо расчеты делают по мартовской волатильности (она действительно выше, только совершенно непонятно, нафига это делать). Потом поделитесь ответами биржи — они должны быть довольно занятными в такой ситуации
Скорее всего все «правильно», заканчивается январская сессия, видимо отвязалась опорная кривая на январь, теперь вероятно на мартовскую завязано, или еще как…
avatar
не только в 135х, вообще теор цены посчитаны по повышенной воле. а какая разница, как биржа считает? пусть считают как им заблагорассудится… есть реальные цены, они же и правильные…
avatar
… а то что вариационку недоначислили, так это ничего, ещё её по этим путам спишут не раз думаю, и в хорошем объёме, если их держать планируете)
avatar
Ra_Ivanych, ++++)))
avatar
Февраль биржа знатно сглючила конечно на какое то время. Лекарство одно — считать самому

теги блога vfreeman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн