Кто подскажет причину такого сильного перекоса в цене? Я в курсе что «биржа неправильно считает теоретическую цену»
Обратил внимание из-за недостатка положительной вариационки :)
С утра продавал их в надежные руки!
На текущий момент теоретические цены в феврале индекса действительно выше офферов по всем центральным страйкам. Позвоните на биржу — либо это косяк (например, забыли включить робота), либо расчеты делают по мартовской волатильности (она действительно выше, только совершенно непонятно, нафига это делать). Потом поделитесь ответами биржи — они должны быть довольно занятными в такой ситуации
Скорее всего все «правильно», заканчивается январская сессия, видимо отвязалась опорная кривая на январь, теперь вероятно на мартовскую завязано, или еще как…
не только в 135х, вообще теор цены посчитаны по повышенной воле. а какая разница, как биржа считает? пусть считают как им заблагорассудится… есть реальные цены, они же и правильные…