<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

R - новая квантовая игрушка

Некоторое время назад, озадачившись проблемой постоянно изменяющейся структурой рынка, я начал экспериментировать с обучающимыми системами. Задача, с одной стороны, достаточно нетривиальная, с другой стороны, не все так сложно. 

Пока я совершенно не готов перейти на изучение различных нейронных сетей и генетических алгоритмов, однако, статистическое обучение оказалось не таким сложным. 

Начал я с того, что написал специальный класс для Wealth-Lab, в который загружается различный набор параметров и результат в виде движдения цены от исходной точки. Следующим этапом стало создание алгоритма, находящего это самое ожидание из множества данных. Тут возможны различные варианты, и, наверное, это самый сложный момент, но пост не про это. 

Как пример, приведу эквити системы, на входе которой два параметра — величины двух последних движений зигзага, а ожиданием является следующее движение. Тест на акции NYSE:DO, на которой оно работает пристойно, хотя если добавить проскальзывание и комиссию, результат ухудшится значительно. Но пост, опять же, не про это.

R - новая квантовая игрушка

Так вот, получая некий закрытый черный ящик мне захотелось заглянуть в него.  Вариант с Excel, на который я надеялся, отпал сразу, и взгляд мой обратился на R — бесплатный язык статистической обработки данных и их графического отображения. Первичное ознакомление с языком заняло у меня один день. На самом деле, это первый этап, так как область применения языка  в количественном анализе чрезвычайно широка.

В общем, задача была вывести наборы данных и посмотреть, при каких значениях параметров алгоритм выдавал достаточное для открытия сделки ожидание. 

R - новая квантовая игрушка

R - новая квантовая игрушка


Зеленые точки — пространство вариантов, красные — сработавшие триггеры. Зеленых точек я немного убрал, понятное дело, что у основания ими утыкано все.

В общем, даже на основе этого можно сделать определенные выводы и поработать над улучшением алгоритма отбора, чем я и займусь в ближайшее время.

 

Давай дерзай!
avatar

Vadynik

Vadynik, стараюсь!
avatar

Eugene777

А как два последних движения зигзага можно описать двумя параметрами?
Может, всё же, четыре параметра?
avatar

Андрей Коган

Андрей Коган, я брал процент изменения цены. Это просто пример.
avatar

Eugene777

Eugene777, ок,
тогда имеем 4 параметра для зигзага:
процент изменения цены A за определённый период B, для одного движения зигзага,
и процент изменения цены C за определённый период D, для второго движения зигзага.
Андрей Коган, а в модель попадают только два! И третье движение — как результат паттерна.
avatar

Eugene777

Eugene777,
прошу прощения за занудство :)
просто сам пробовал делать системы по зигзагам.
В общем и целом, не считая параметров для фильтра, было по два параметра для каждого движения зигзага (период и изменение цены), ну и тейк-профит/стоп-лосс — ещё два параметра. Итого, 6 значимых параметров, как минимум.
Андрей Коган, есть еще, кстати, параметр чувствительности зигзага… И вообще он запаздывает. В моем случае ищутся паттерны с еще неподтвержденнной вершиной. На сделках иногда это выглядит круто, проблема, что не на всех =)
avatar

Eugene777

Вы имеете ввиду, что искали паттерны, по которым открывались. Я ничего не имею против. Не понимаю, в чем проблема? Шесть параметров — много для системы? Согласен. Впрочем, один или два пареметра тоже ничего не гарантируют.
avatar

Eugene777

Eugene777, Шесть параметров — вполне нормально, мне кажется. Правда, в действительности, выходит больше: фильтры, время начала-завершения торгов и т.п.
Андрей Коган, главное — понимать, зачем эти параметры нужны.
avatar

Eugene777

Eugene777, да… не гарантируют, но не кажется ли Вам, что «нейронные сети в черепной коробке», кстати тоже самообучающиеся, гораздо мощнее, не? ;)
avatar

danaec

danaec, да, это как вариант. Но не мой случай.
avatar

Eugene777

Очень интересно. Спасибо за R! Я сейчас пытаюсь следить за роботами на www.managerhf.com. Вот бы их проанализировать.
avatar

HPotter

HPotter, спасибо за ненавязчивую рекламку!
avatar

Eugene777

Eugene777, Всегда пожалуйста, лиж бы в прибыль.
avatar

HPotter

HPotter, да, я чувствую профита на этом сайте хоть отбавляй!
avatar

Eugene777

Eugene777, Ага, бесплатная раздача граалей прям ) Я просто люблю такие фишки, буду наблюдать.
avatar

HPotter

а много параметров если?
avatar

Atom

Atom, много параметров — много геморроя, мало параметров — мало геморроя, но геморрой есть всегда!
avatar

Eugene777


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW