Вопрос знатокам опционов!

29 ноября 2013, 10:50
Ответить

забейте в таблицу свой опцион и в столбце тетта увидите потерю в стоимости опциона в день
www.option.ru/analysis/option#position

29 ноября 2013, 10:50
Ответить

Стоимость опциона падает. Продавцы зарабатывают на временном распаде (показатель тетта — временной распада стоимости в единицу времени). Основной риск — риск гаммы, если стоимост базового актива идет против продажи опциона (если продан пут, а цена базового актива падает, или если продан колл. а цена базового актива растёт), то она движетя в момент тренд, пробоя или роста волатильности с ускорением дельты.

Сергей (serzinho)

29 ноября 2013, 10:54
Ответить

Я не только знаток, но и счастливый покупатель-обладатель 145-х декабрьских коллов. Как эксперт эксперту — влияет весьма хреново.

29 ноября 2013, 10:55
Ответить

lossboy, прямая покупка-удел лузеров или инсайдеров. Я вот хеджировал ими шорт и теперь доволен, несмотря на их распад.

29 ноября 2013, 11:04
Ответить

sergsevero, да, я последний лузер. Но ВСЕГДА зарабатываю на прямой покупке, потому что всегда имею в запасе выход в спрэд. Прямой, или пропорциональный, или какую ещё комбинацию. Но ьстарт — чистая покупка. ВСЕГДА.

29 ноября 2013, 11:10
Ответить

lossboy, ВСЕГДА-это круто. Завидую, вы наверное, уже миллионер.

29 ноября 2013, 11:12
Ответить

sergsevero, да

29 ноября 2013, 11:13
Ответить

sergsevero, хеджирование шорта фьючерса опционом то же самое, что прямая покупка пута. Вы лузер или инсайдер?

BearEater

29 ноября 2013, 11:19
Ответить

BearEater, вы написали бред, учите матчасть

29 ноября 2013, 11:23
Ответить

sergsevero, вам тоже советую поучить про синтетический пут

BearEater

29 ноября 2013, 11:35
Ответить

BearEater, синтетический пут-это 1 к 1 лонг колла, шорт БА. А где следует из моего поста, что я тупо 1 к 1 тарюсь?..

29 ноября 2013, 23:55
Ответить

Для продавца опционов на тренде, временной распад — это хлеб.

29 ноября 2013, 10:59
Ответить

Genda, в боковике — хлеб с маслом…

REWERS (Evgeniy GT)

29 ноября 2013, 11:03
Ответить

REWERS (Evgeniy GT), А вот с этого места по подробнее...)))

29 ноября 2013, 11:14
Ответить

REWERS (Evgeniy GT), именно.
Притом опционы чётко дают понять в каком районе будет экспирация.
Смотрите. По декабрю.
В 150-х, 145-х коллах в конце ноября шла продажа, а в 140-х нет;

В 150х путах тишина;
В 145-х, 140-х и 135-х путах идут большие объёмы на продажу;

Вывод: декабрьская экспирация будет в районе 145-го страйка плюс/минус премия полученная, а точнее 144к-149к.

Как-то так.

29 ноября 2013, 11:22
Ответить

Genda, смело )

Гусев Михаил(debtUM)

30 ноября 2013, 04:11
Ответить

Genda, хм… действительно забавное предположение))))

Напоминает сказку про «Несокрушимую Скалу и Всесокрушающего Бизона» (так, кажется, в оригинале было.)

Никто(!) не знает, где будет рынок!!!

НеГрустин

01 декабря 2013, 00:53
Ответить

Спасибо! Но больше интересует ситуация, когда рынок флэтовый. Т.е. я купил опцион и во флэте он начинает лосить, а если я продал опцион?

29 ноября 2013, 11:14
Ответить

Дмитрий, он начинает профитить

29 ноября 2013, 11:15
Ответить

т.е. при условии, что рынок или во флэте или идет в нужную сторону, временной распад дополнительно уменьшает его стоимость?

29 ноября 2013, 11:25
Ответить

Дмитрий, да.

29 ноября 2013, 11:25
Ответить

Genda, а где посмотреть кол-во купленных/проданных опционов?

29 ноября 2013, 11:27
Ответить

Дмитрий, кол-во купленных и проданных — всегда равно. Смотрите график.
Пиковые объёмы не менее 1к — это продажи через ММ.
Если видите такой объём, то можно смело утверждать, что к экспирации рынок будет держать этот страйк по возможности «без денег» или не очень сильно «в деньгах».

По декабрю, такие объёмы стоят в 150-х, 145-х коллах и в 130-х, 135-х и немного в 145-х путах.

29 ноября 2013, 11:37
Ответить

Между прочим у 125 пута такой же объём стоит от 28.11.