мудреная синтетика

23 октября 2013, 14:55
|
v3Rtex

Привет!

Господь даровал нам возможность торговать различными активами как напрямую, так и косвенно.
Вот например евродоллар можно купить продав рублебакс и купив еврорубль, ртс можно купить собрав корзину из акций, а индекс доллара — собрав корзину из валют.
Вот только одна загвоздка: если с фьючерсами все понятно, то как быть с опционами?

Можно ли теоретически как нибудь собрать длинный синтетический колл например на синтетический евробакс, используя лишь опционы евро-рубля и доллар-рубля?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
синтетика,
опционы

43 | ★2

5 комментариев

Замените фьючерсы синтетическими фьючерсами из опционов и получите те же конструкции, что вы описали выше.

Yuri Chebotarev

23 октября 2013, 15:11
Ответить

it-fin, в таком случае получится фьючерсная позиция, а мне необходима именно опционная :)

т.е. например продать путов на фьюче золота за соевые бобы :)

v3Rtex

23 октября 2013, 15:20
Ответить

Привет, ну элементарно, так и собирай как хочешь! Проблема другая — ликвидность, которая делает эту затею практически бесполезной. Прибыль будет по-любому, но надо подстраиваться под разогнанные страйки. И ещё, как правило цена на месте не стоит, и практически прибыль получешь и разгрузишься от всякого мусора только в экспирацию.

Дмитрий Краснов

23 октября 2013, 15:40
Ответить

Победитель, дак еслиб я знал, как собирать, я бы и не спрашивал)

вопросы ликвидности опустим, понятное дело на российском рынке ничего подобного не осуществить.

Мне интересна лишь теоретическая возможность создавать такие позиции

v3Rtex