Игорь «skaut», полностью поддерживаю, разница между тестом и реалом наблюдается немалая, у меня например 26.09.2013 в 19:00 закрылся по стопу с проскальзыванием на 300пунктов больше, чем в Лабе, или открывается с разницей на 15-20 пунктов больше/меньше, чем в Лабе (в реале может на сработать так быстро заявка, а в Лабе все рассчитывается в идеальном варианте) и таких сделок может набраться немалое количество… в общем можно подискутировать, ежели чё, то пишите в личку
silentbob, почти солидарен — выдержать 30 стопов подряд тяжеловато будет, а уж ежели допустим сначала 15 стопов лонговых, потом 5 стопов шортовых и затем плюсом опять 5-15 лонговых, итого 25-35 стопов подряд не всякая нервная система сможет
Есть ли там возможность настроить тестирование 1 контрактом? Если есть, то установить сумму в 100 000 и прогнать. Проверить на наличие сделок в будущем. Для этого можно, например, генерировать сигнал на открытии следующей свечке.
gagarin, ну тогда вперед — зарабатывать миллионы ;-) Ранее помоему писалось, что в тслаб были какие-то глюки с тестированием систем. Слишком оптимистично. Как вариант, протестировать в велслабе.
У этой систему на одну прибыльную сделкуприходится 4 убыточных. Торговать такую систему мне было бы сложно торговать -непонятно, череда убыточных сделок- это система сломалась или все в норме? Ждать достижения максимальной исторической просадки, да еще по уму увеличенной в 1,5 раза как то не хочется
главное это смочь пережить стопы, и кстати перечитайте окончание вот этого smart-lab.ru/blog/141885.php, где очень правильные правила применения роботов и обязательно вот это smart-lab.ru/blog/140271.php да и вообще все посты этого автора в нашу тему
всё равно ОБЯЗАН учитывать опыт других роботостороителей, а эти правила как раз написаны на горьком опыте автора и я сам к ним тоже пришел на своём собственном опыте, поверь опытным людям и не делай глупостей
ПРАВИЛЬНЫЕ правила робототорговли (надеюсь автор на обидится)
Цитата
В ходе реальной работы на рынке с помощью алгоритмического подхода были выработаны несколько простых правил:
1.Ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в работу алгоритма руками, каким бы логически обоснованным данное вмешательство не казалось.
2.Не заниматься увеличением/уменьшением объема позиций на конкретную торговую стратегию внутри отчетного периода, а не по его итогам.
3.Оценивать результаты работы портфеля стратегий только итогам отчетного периода. При этом большее внимание уделять конечному результату.
4.Не поддаваться эмоциональным порывам. Например, выключить «сливающую» в моменте торговую стратегию.
2) Инструмент. Это индекс РТС?
на мусорку
ПРАВИЛЬНЫЕ правила робототорговли (надеюсь автор на обидится)
Цитата
В ходе реальной работы на рынке с помощью алгоритмического подхода были выработаны несколько простых правил:
1.Ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в работу алгоритма руками, каким бы логически обоснованным данное вмешательство не казалось.
2.Не заниматься увеличением/уменьшением объема позиций на конкретную торговую стратегию внутри отчетного периода, а не по его итогам.
3.Оценивать результаты работы портфеля стратегий только итогам отчетного периода. При этом большее внимание уделять конечному результату.
4.Не поддаваться эмоциональным порывам. Например, выключить «сливающую» в моменте торговую стратегию.