Мини-заметка №2 на тему ограничения убытков

Привет, закономерное продолжение первой части об ограничении убытков.


 
Итак, убытки системы жестко ограничены пределом в 10.000 пунктов на трейд. Есть следующая ситуация при анализе профитных трейдов:



Приведен график Net Profita, MFE и апроксимирующая кривая. Кроме того, если бы мы ограничивали торговую систему жесткими тейк-профитами, все трейды (точки) были бы на жирной зеленой линии. Очевидно, что система пересиживает значительную прибыль и даже закрывает значительные профитные трейды в убыток. Отфильтруем сделки, которые не показывали большого MFE (10.000 пунктов) и обратим внимние на полученный график:


На графике видно 3 outliners, трейды в моменте показывали от 18 до 28 тысяч пунктов прибыли, но были закрыты как в убыток, так и растеряв большую часть прибыли.

Чтобы было более понятно, положим, что на максимуме MFE позиции мысленно входим в аналогичную позицию на соседнем портфеле. Заходя в такую позицию можем получить убыток по одной позиции в 28 тысяч пунктов. Поэтому попробуем ограничить «пересиживание» профита с помощью простейшего условия:

IF
(CurrentPosition.MFE — CurrentPosition.Profit) >= 10000
CLOSE

Получаем более интересный график:

 
Идеально? Да, Net Profit по данной системе на бектесте стал выше. Но не все так идеально, как хотелось бы (наблюдательный читатель может увидеть зарождение линии из убыточных трейдов параллельно апроксимирующей).

Работая с таким условием можно потенциально прибыльные трейды закрыть раньше времени. 

Допустим, вы открыли лонг по 130.000, затем рынок показал 135.000, пошёл на 125.000 и затем ушёл на 200.000.

В исходном варианте система вошла бы в лонг по 130.000, поставила стоп на 120.000 и закрылась по 200.000.
В новом варианте систем вошла в лонг по 130.000, поставила стоп на 120.000. Через некоторое время увидела бы MFE = 5000 пунктов, и закрылась бы по 125.000 (условие MFE — Profit = 10000) с убытком в 5000 пунктов вместо прибыли в 70.000 через пересиживание 5000 пунктов убытка.
 
Пока ещё я не нашел четкого метода определения стопа, как в первом посте. Возможно, его и нельзя вычислить аналитически, а только подгонкой («оптимизацией»).

Жду комментариев и возможных решений данной проблемы :)