МОЖНО ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ НА РТС?

Сейчас я торгую только на американском фондовом рынке ввиду его большей прозрачности и ликвидности. Как-то пробовал интрадей на ММВБ (в 2010-м), но не получилось: необходимой информации по компаниям в свободном доступе было мало, функционал QUIK не устраивал, выбора акций почти нет — лишь с десяток голубых фишек были более-менее ликвидны для интрадея.



С тех пор много воды утекло, и сейчас, наконец, перешёл на инвестиционные стратегии. Недавно писал про методики MARKET PLUS на американском рынке, но не многим он понятен и интересен...

Давно хотел проверить, и наконец решил то же самое изобразить и для «голубых фишек» — РТС. Взял список акций для расчета Индекса RTS Standard (действует с 18 декабря 2012 года по 15 марта 2013 года):



Индекс голубых фишек в долларах (RTSSTD): значение индекса на начало рассчёта (25.12.11) — 9427.2600, на сегодняшний день (23.08.13) — 9393.4000



Таким образом, за девять месяцев изменение доходности практически в «ноль».

Как видно из таблицы выше, вес акций в рассчёте постоянный, а мы попробуем немного «поколдовать» — применим методику РОТАЦИИ АКТИВОВ для всех этих 15-ти акций:



Как ни странно, ротация дала отрицательный результат: потери за 9 месяцев составили около 16%!!! При этом, при покупке компаний в равных долях, результат тот же — потери 16%.

Получается, индекс сам по себе сбалансирован довольно хорошо, и больше с нашего рынка при таком подходе просто не вытянешь...

В отличие от этого, портфель на американском рынке получается сбалансировать намного лучше, как пример — акции технологического сектора удалось «поднять» за четыре года с 10-ти до 200% (подробнее здесь):



Это всё говорит о том, что для реализации портфельных стратегий, на нашем фондовом рынке сейчас слишком мало «достойных» акций с хорошими долгосрочными трендами.

Поэтому и инвестировать стоит на рынке, который предоставляет больше возможностей в плане выбора, ликвидности и прозрачности. Конечно же, если только вы здесь не обладаете хорошим инсайдом :))

Как пример — доходность американского рынка и стратегий «MARKET PLUS» с 2007-го года.