Информация
Блог им. Koka__in_Trade
Вы нас раскритиковали — мы переделали. Что добавили за неделю после первого поста
- 28 октября 2026, 12:18
- |
Неделю назад мы выложили здесь VerTrai и попросили жёсткой критики. Получили её — по делу. Отвечаем не словами, а выпуском: всё ниже уже в программе (версии 1.9 и 1.10).
Что просили — что сделали
1. «Свечи 1, 5, 15 минут, а у вас 10 и 30» (Большой Брат). Добавили 5 и 15 минут. Биржа бесплатно их не отдаёт, поэтому мы собираем их из минутных свечей и храним у себя: первая загрузка месяца по одной бумаге — несколько секунд, повторная — доли секунды.
2. «Нужна таблица результатов, как в других тестерах» (Большой Брат). Под итогом проверки теперь раскрывающаяся подробная таблица: колонки «Все / Покупки / Шорты / Купить и держать». Внутри — прибыльные и убыточные сделки отдельно, средняя длительность, серии, наибольшая просадка с датой, Profit Factor, Recovery Factor, Payoff Ratio. Всё выгружается в CSV для Excel. «Две половины», «Против случайности» и «Худший сценарий» остались сверху.
3. «Сравните с покупкой и удержанием» — строка «Купить и держать»: те же бумаги и период, купили в первый день, продали в последний, с той же комиссией. Это не совет, а ориентир: если правило не лучше, зачем оно.
4. «Главное — размер участия в сделке» (ezomm). Теперь можно задать не сумму, а риск: «рискую N% счёта на сделку», программа сама считает размер по расстоянию до стопа. Тот же расчёт работает в проверке на истории. В интерфейсе добавили короткий чек-лист: размер, стоп, вход, защита прибыли.
5. Условия по свечам и объёму. Форма свечи (тело и тени), внутренняя свеча, поглощение, объём на размах свечи, индекс силы Элдера, перекрытие свечей, фракталы Билла Вильямса, свечи Хейкен-Аши. Фрактал считается только подтверждённым (через две свечи после вершины) — на этом нас легко поймать на заглядывании в будущее, поэтому на это есть тест.
6. «Торгую редко, по закрытию дня» — добавили дневные свечи: вход после закрытия дня, позиция переносится через ночь, стоп стоит у брокера.
7. Попутно: условия «Уровень цены», «Полосы Боллинджера», MACD, «Объём за день», ограничение «не больше N сделок в одной отрасли».
Чего ещё нет, честно:
- Мы не проверили всё это на большой выборке сторонних правил — только на своих шаблонах.
- Элиотт, «имена свечей» и «фракталы-слова» (ezomm) — пока не умеем, это скорее исследование, чем функция.
- Тесты на десятилетиях истории не делаем: бесплатная история биржи — до 400 дней.
Вопрос: что из этого вам на деле нужнее всего — и чего не хватает, чтобы вы реально прогнали своё правило? Добавляем по списку из комментариев.
Сайт: vertrai.ru. Виртуальный счёт бесплатный. Мы — студенты, программа в бете.
Это не инвестиционная рекомендация. Результаты проверок на истории не гарантируют результатов в будущем.
ezomm, спасибо, что расписали метод так подробно. Волны Эллиотта программа не распознаёт, и притворяться мы не будем: разметка шагов и коррекций — это суждение человека, а мы исполняем только то, что можно записать числами. Но часть вашей схемы выглядит записываемой: размер в % счёта в зависимости от таймфрейма, вход по цене закрытия, стоп в доле размаха свечи. Мы посмотрим, какие из этих кусков уже выражаются правилом, а каких не хватает, и напишем вам. Что из этого вы хотели бы проверить в первую очередь?
Не хватает нафих мне прогонять на вашей, если я их уже прогнал в другой программе и знаю все что мне надо знать? Причем, если я буду делать что то новое, то это новое с большой вероятностью не будет много хуже уже имеющихся и зачем мне делать их по сути публичными пусть даже ваша прога будет ешё лучше(проще) все делать? Вам бы не мешало рассказать о своем проекте… цель создания? какие у вас взаимоотношения с упоминавшимся вами Финамом и Т? Ещё не хватало с этими конторами делиться своими наработками и идеями)))
Потом ИИ может в компы залезать, причем даже не только тырить данные, а жрать его ресурсы… лично я не уверен что с вашей прогой этого не будет.
Так что у вас нет 1 мин таймфрейма? Он нужен обязательно для тестирования даже тем, кто на дневках стратегию строит ( необходимо учитывать такую вещь например как проскальзование). В идеале нужны тики, но для них слишком много ресурсов нужно, поэтому хотя бы 1 мин.
История данных нужна, которая бы вмещала 1000 сделок. Да, для того чтобы выявить хрень и 100+ сделок зачастую достаточно, но для того, чтобы получить статистически верифицированный значимый по уровню достоверности результат определения нехрени нужно 1000+ сделок.
ПС… Что это у вас написано? 10000 руб на сделку с акцией + 2 фьюча?
Я голову сломал как это понимать)))))))))))))))))
Большой Брат, по пунктам.
Зачем прогонять у нас. Если ваш тестер вас устраивает — незачем, честно. VerTrai для тех, кто проверять ещё не привык или не хочет программировать.
Финам и Т. Договоров с ними нет: подключаемся через их открытый API токеном, который клиент сам создаёт у брокера. Правила, сделки, журнал и токен лежат в файле на вашем компьютере, нам не уходят; брокер видит только заявки, как при ручной торговле. В общую библиотеку правило попадает, только если вы сами его туда выложите.
ИИ. Необязателен: правило собирается из готовых условий и без него. Если пользоваться, вопрос уходит к модели на сервере — нейросеть на вашем компьютере не крутится.
1 минута. Торговать на минутках пока нельзя, хотя 5 и 15 мин мы как раз собираем из минутных. Проскальзывание сейчас учитываем грубо — спред 0,02% плюс комиссия, без хода цены внутри свечи. Мысль проверять исполнение даже дневной стратегии по минуткам — дельная: посмотрим, как это сделать, и напишем здесь.
1000 сделок. Согласны: 100 — чтобы отсеять мусор, для «не мусора» нужно намного больше. При 400 днях бесплатной истории тысяча набирается только на коротких свечах или многих бумагах, а там, как в нашем тесте на 5-минутках, всё съедает комиссия. Это ограничение, подумаем, как программа должна предупреждать, что сделок мало для вывода.
«10 000 руб + 2 фьюча». Значит: каждая сделка с акцией — на 10 000 ₽, каждая сделка с фьючерсом — 2 контракта. Формулировка кривая, переделаем.
Для вашего примера стратегии они следующие:
1. Объем на свече должен быть в 1,5 (первый вариативный параметр) больше среднего за 20 (второй вариативный параметр) периодов.
Вместо 1,5 и 20 полезно ввести вариативную переменную с указанием для нее диапазона(границами) вариации и шагом перебора( например объем больше в от 1,5 до 2 с шагом 0,1 и период например от 10 до 30 с шагом 2) , чтобы тестер все посчитал и выдал таблицу наилучших оптимальных вариантов(параметров).
2. Там у вас по моему тейкпрофит привязан к размеру стопа в соотношении 1,5 к 1. Нужно тоже самое что п.1 ( от 1 к 1 до 3 к 1 с шагом 0,5 например).
3.Стоп у вас там вроде на уровне минимума свечи открытия позиции. Тут тоже могут быть вариации, например минимум не свечи отрытия позиции а например 2-ух последних свечей или на расстоянии к * АТР ( к- чиссловой коэффициент, АТР= средний (H — L) за период) от уровня открытия позиции.
Поймет-исполнит ваш тестер это словесное описание, таблицу выдаст с результатами (тотал, ср.сделка, число сделок, макс.просадка… подробнее в этой таблице не нужно) по каждому перебору (таблица нужна чтобы увидеть есть ли концентрация вокруг наилучших параметров или там рандом получается)?