Вы нас раскритиковали — мы переделали. Что добавили за неделю после первого поста
Неделю назад мы выложили здесь VerTrai и попросили жёсткой критики. Получили её — по делу. Отвечаем не словами, а выпуском: всё ниже уже в программе (версии 1.9 и 1.10).
Что просили — что сделали
1. «Свечи 1, 5, 15 минут, а у вас 10 и 30» (Большой Брат). Добавили 5 и 15 минут. Биржа бесплатно их не отдаёт, поэтому мы собираем их из минутных свечей и храним у себя: первая загрузка месяца по одной бумаге — несколько секунд, повторная — доли секунды.
2. «Нужна таблица результатов, как в других тестерах» (Большой Брат). Под итогом проверки теперь раскрывающаяся подробная таблица: колонки «Все / Покупки / Шорты / Купить и держать». Внутри — прибыльные и убыточные сделки отдельно, средняя длительность, серии, наибольшая просадка с датой, Profit Factor, Recovery Factor, Payoff Ratio. Всё выгружается в CSV для Excel. «Две половины», «Против случайности» и «Худший сценарий» остались сверху.
3. «Сравните с покупкой и удержанием» — строка «Купить и держать»: те же бумаги и период, купили в первый день, продали в последний, с той же комиссией. Это не совет, а ориентир: если правило не лучше, зачем оно.
4. «Главное — размер участия в сделке» (ezomm). Теперь можно задать не сумму, а риск: «рискую N% счёта на сделку», программа сама считает размер по расстоянию до стопа. Тот же расчёт работает в проверке на истории. В интерфейсе добавили короткий чек-лист: размер, стоп, вход, защита прибыли.
5. Условия по свечам и объёму. Форма свечи (тело и тени), внутренняя свеча, поглощение, объём на размах свечи, индекс силы Элдера, перекрытие свечей, фракталы Билла Вильямса, свечи Хейкен-Аши. Фрактал считается только подтверждённым (через две свечи после вершины) — на этом нас легко поймать на заглядывании в будущее, поэтому на это есть тест.
6. «Торгую редко, по закрытию дня» — добавили дневные свечи: вход после закрытия дня, позиция переносится через ночь, стоп стоит у брокера.
7. Попутно: условия «Уровень цены», «Полосы Боллинджера», MACD, «Объём за день», ограничение «не больше N сделок в одной отрасли».
Чего ещё нет, честно:
- Мы не проверили всё это на большой выборке сторонних правил — только на своих шаблонах.
- Элиотт, «имена свечей» и «фракталы-слова» (ezomm) — пока не умеем, это скорее исследование, чем функция.
- Тесты на десятилетиях истории не делаем: бесплатная история биржи — до 400 дней.
Вопрос: что из этого вам на деле нужнее всего — и чего не хватает, чтобы вы реально прогнали своё правило? Добавляем по списку из комментариев.
Сайт: vertrai.ru. Виртуальный счёт бесплатный. Мы — студенты, программа в бете.
Это не инвестиционная рекомендация. Результаты проверок на истории не гарантируют результатов в будущем.
Не хватает нафих мне прогонять на вашей, если я их уже прогнал в другой программе и знаю все что мне надо знать? Причем, если я буду делать что то новое, то это новое с большой вероятностью не будет много хуже уже имеющихся и зачем мне делать их по сути публичными пусть даже ваша прога будет ешё лучше(проще) все делать? Вам бы не мешало рассказать о своем проекте… цель создания? какие у вас взаимоотношения с упоминавшимся вами Финамом и Т? Ещё не хватало с этими конторами делиться своими наработками и идеями)))
Потом ИИ может в компы залезать, причем даже не только тырить данные, а жрать его ресурсы… лично я не уверен что с вашей прогой этого не будет.
Так что у вас нет 1 мин таймфрейма? Он нужен обязательно для тестирования даже тем, кто на дневках стратегию строит ( необходимо учитывать такую вещь например как проскальзование). В идеале нужны тики, но для них слишком много ресурсов нужно, поэтому хотя бы 1 мин.
История данных нужна, которая бы вмещала 1000 сделок. Да, для того чтобы выявить хрень и 100+ сделок зачастую достаточно, но для того, чтобы получить статистически верифицированный значимый по уровню достоверности результат определения нехрени нужно 1000+ сделок.
ПС… Что это у вас написано? 10000 руб на сделку с акцией + 2 фьюча?
Я голову сломал как это понимать)))))))))))))))))