Месяц алгоритмических сигналов по акциям: открытая статистика, включая убытки

Меня зовут Юрий Горелов, больше 20 лет я в ИТ и примерно столько же инвестирую. Месяц назад я запустил скринер, который каждое утро до открытия торгов проверяет 143 акции на Мосбирже, в США, Лондоне, Франкфурте и Гонконге и публикует отобранные бумаги в Telegram-канал. У каждого сигнала есть вход, стоп и цели.

Каналов с сигналами много. Почти у всех одна проблема: сигнал опубликован, а чем он закончился, не видно. Я сделал наоборот — исход каждого сигнала публикуется, убыточные не удаляются, вся статистика лежит на отдельном сайте. Ниже — как это устроено и какие получились цифры за первый месяц.

stockmoneywork.ru — все сигналы и их исходы с начала работы канала.

Пример поста из канала — сигналы по США на 28.09.2026 (фрагмент):

• Балл (+50,3) — технический балл, оценка технической картины от −100 до +100. В канал идут только покупки.
• Стоп — уровень, на котором сделка признаётся неудачной. Считается от ATR — среднего дневного хода цены этой бумаги: 1,5 ATR ниже входа, а если рядом уровень поддержки — за ним. Поэтому у спокойной TSM стоп −3,5%, а у более волатильной Qualcomm — −6,4%: оба за пределами обычных дневных колебаний.
• Цели — 1, 2 и 3 ATR выше входа. В посте показана первая.
• R:R — соотношение потенциальной прибыли к риску. 0,67 означает: на каждый рубль (доллар) риска до стопа — 67 копеек (центов) прибыли до первой цели.

Первая цель ближе стопа, и это сделано сознательно — почему, расскажу ниже.

Технический балл складывается из восьми факторов:

Перекупленность снижает балл: при RSI выше 70 покупать уже поздно.

Новости. По каждому кандидату собираются новости за две недели, тональность оценивает языковая модель — с правилами под рынок: для Мосбиржи это ключевая ставка, дивиденды, санкции. Делистинг, выкуп, остановка торгов, банкротство — запрет на сигнал независимо от техники.

Итоговый вердикт — примерно ⅔ техники и ⅓ новостей. Сигнал публикуется, только если вердикт не ниже +20 и сделка проходит фильтры риска: стоп не дальше 2 ATR от входа, R:R по первой цели не ниже 0,5, дневной ход бумаги не меньше 1,5% цены.

Лукойл, 20.10.2026: технический балл +36,5 по факторам. Итоговый вердикт +23,4 — выше порога, но сигнал не опубликован: стоп пришлось бы ставить на 2,5 ATR, первая цель не окупает риск.

Фильтр строгий: в обычный день из пяти технических кандидатов по бирже в канал попадает один.

R:R 0,67 выглядит невыгодно: для безубыточности нужно, чтобы до первой цели доходило около 60% сигналов. Напрашивается «исправить» — поставить цель на расстояние стопа, R:R 1:1.

Я проверил это на 149 реально опубликованных сигналах: те же входы, те же стопы, те же свечи — меняется только цель.

Одни и те же 149 сигналов: цели от ATR против целей с R:R 1:1.

Цена часто разворачивается, не дойдя до целого риска. С целью 1:1 попаданий стало почти в полтора раза меньше, и результат почти исчез. Правило осталось прежним. Практический вывод для любого, кто торгует по своим правилам: «красивое» соотношение прибыли к риску ничего не стоит без доли попаданий.

Период: 21.09–20.10.2026. Считается выход целиком на первой цели; сигнал без исхода закрывается через 10 торговых дней. Если в один день задеты и стоп, и цель — засчитывается стоп.

R — результат в единицах риска: +1 R — заработано столько, сколько было под риском до стопа, −1 R — сработал стоп. Так можно складывать сделки по бумагам с разной волатильностью.

Ещё несколько цифр:

• средняя прибыль при достижении цели: +2,8%, средний убыток по стопу: −4,2%;
• средний срок сделки — около 4 дней;
• средний результат на сделку — +0,17%, примерно +0,04 R.

Что из этого следует. Месяц — маленькая выборка, и делать выводы рано. Но картина уже неоднородная: на Мосбирже подход в плюсе, на американском рынке — в минусе, при том что сигналов по США почти вдвое больше. Если так сохранится, американский рынок придётся либо настраивать отдельно, либо исключить. Решать буду по статистике, а не по ощущениям.

Цель или стоп — ответ на исходный пост в канале. Прибыльные и убыточные — одинаково.

Ответы на исходные посты: две достигнутые цели и два сработавших стопа.

Полная таблица всех сигналов с исходами и выгрузкой в CSV — на stockmoneywork.ru, обновляется дважды в день. Любую строку можно сверить с лентой канала @StockMoneyWork.

Буду рад обратной связи: что добавить в статистику, по каким рынкам интересен отдельный разбор.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Сигналы — результат работы алгоритма, а не совет конкретному человеку. Прошлые результаты не гарантируют будущих.