Форвардтест портфеля облигаций

В текущем эксперименте я решил отобрать из аналитической сводки облигации по след критериям:

📌 рейтинг эмитента A, AA, AAA
📌 срок погашения от года
📌 доходность купонов за ближайший год больше или равна ключевой ставке умноженной на 1.2 (16.8 %)

👇 Файл аналитической сводки облигаций PDF можно скачать в моем канале
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Таких облигаций получился 21 выпуск:

1. RU000A10B313 Брусника 002Р-05 (24.22 %)
2. RU000A10EC63 Брусника 002Р-06 (21.62 %)
3. RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 (21.03 %)
4. RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 (20.88 %)
5. RU000A10F6Y5 Брусника 002Р-08 (20.52 %)
6. RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03 (20.43 %)
7. RU000A10DUQ6 Балтийский лизинг БО-П22 (19.33 %)
8. RU000A100W60 Европлан БО 03 (18.64 %)
9. RU000A10DCK7 АБЗ-1 002P-04 (18.48 %)
10. RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 (18.48 %)
11. RU000A10EW51 АБЗ-1 002Р-06 (18.36 %)
12. RU000A10EPW2 Брусника 002Р-07 (18.31 %)
13. RU000A10BP79 МТС 002P-11 (18.19 %)
14. RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 (17.78 %)
15. RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 (17.63 %)
16. RU000A10AUE8 РЖД 001Р-36R (17.6 %)
17. RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 (17.5 %)
18. RU000A10AZ45 РЖД 001Р-37R (17.45 %)
19. RU000A10EN37 КАМАЗ ПАО БО-П21 (17.43 %)
20. RU000A10EAC6 КАМАЗ ПАО БО-П20 (16.84 %)
21. RU000A10EEE4 Балтийский лизинг БО-П24 (16.8 %)

Сделал форвардтест (моделирование на год вперед)
Что было бы, если бы мы такие облигации держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Купоны реинвестируются
📌 Облигации в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На график добавил также ежемесячный купон (темно зеленый цвет)

Результаты:
📌 капитал на конец периода — 6 764 060 руб.
📌 ежемесячный купон на конец периода — 91 317 руб.
📌 Доходность годовых средн. — +34.04 %
📌 Получено купонов — 1 114 064,92 руб.
📌 Внесено — 650 000 руб.

Результат с заглядыванием в будущее вполне неплохой

Выводы:
📌 Отбор облигаций математическим методом показал неплохую доходность и ежемесячную выплату
📌 форма графика достаточно комфортная и подходит для консервативного инвестора
📌 в первый месяц видно стабилизацию математической модели на графике ежемесячных выплат (темно зеленый), данным промежутком можно пренебречь, т.к. он не оказывает влияние на оющую оценку

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование