Оценил каждую сделку по десяти параметрам и неожиданно выяснил, что один из них вообще не влияет на прибыль

Я был уверен, что именно этот показатель отличает сильные сделки от слабых. Потратил несколько вечеров на анализ почти трехсот операций, но цифры разрушили мое главное убеждение.

Однажды поймал себя на странной мысли. После закрытия сделки я почти всегда мог объяснить, почему она получилась удачной или провальной. Но если попросить меня сделать это до открытия позиции, уверенности становилось заметно меньше.

Тогда я решил убрать эмоции. Выгрузил историю сделок и оценил каждую по десяти параметрам. Хотел найти фактор, который действительно отличает прибыльные сделки от убыточных.

Нашел. Только не тот, который ожидал.

Десять оценок для каждой сделки

Я не строил сложную модель и не писал сотни формул. Просто взял около трехсот закрытых сделок и для каждой выставил оценки от 1 до 5.

Смотрел только на вещи, которые существовали в момент входа:

• качество точки входа;
• размер позиции;
• риск к потенциальной прибыли;
• наличие понятного плана выхода;
• соответствие тренду;
• сила идеи;
• ликвидность;
• фундаментальный фон;
• эмоциональное состояние;
• собственная уверенность.

Последний пункт казался самым важным. Если я был полностью уверен в сделке, ставил пятерку. Если входил с сомнениями — двойку или тройку.

Я был почти уверен, что именно этот показатель станет главным победителем.

Результат, который меня удивил

Самыми полезными оказались вовсе не красивые идеи.

Лучше всего с прибылью совпадали три вещи:

• нормальное соотношение риска и возможной прибыли;
• заранее определенный момент выхода из ошибочной сделки;
• привычный размер позиции.

А вот моя уверенность...

Практически ничего не объясняла.

Сделки, в которых я был уверен на сто процентов, зарабатывали почти столько же, сколько сделки, где я долго сомневался.

Я несколько раз пересчитывал результаты. Искал ошибку. Делил сделки по разным периодам.

Картина не менялась.

Самая неприятная находка

Потом я заметил закономерность, которую сначала вообще не искал.

Чем сильнее я был уверен в своей правоте, тем сложнее мне было признать ошибку.

Такие сделки я держал дольше.

Чаще переносил стоп.

Находил новые аргументы, почему рынок обязательно развернется.

Получается странная вещь.

Уверенность не помогала заработать.

Она помогала дольше спорить с рынком.

После этого я полностью изменил одно правило. Теперь размер позиции зависит только от риска и сценария сделки. Не от того, насколько красивой кажется идея.

Это решение уже несколько раз спасло меня от крупных убытков.

Вывод

После этого эксперимента я перестал искать идеальные сделки. Гораздо полезнее оказалось искать моменты, когда я слишком уверен в собственной правоте. Как ни странно, именно они чаще всего обходились мне дороже всего.