Журнал M² #31 — Две модели оценки просадки

Портфель держал 4 позиции в шорт по средней цене 62885 и закрыл их по стоп-лоссу на уровне 64333, тем самым зафиксировав убыток −2,3% по споту, у нас фьючерсы и 4 лота.

Далее после ложного выноса вверх цена начала снова уходить вниз, и портфель снова открыл 4 позиции в шорт по средней цене 63456 и продолжает держать.

Если ориентироваться по системе, то приоритет сейчас в шорт.

Портфель сформировал просадку, что очень хорошо, но есть нюансы.
Мы используем две модели оценки статистических данных, и каждая модель имеет свои задачи, а именно:

1. Фиксированный лот. Оценка риска
Фиксированный лот 0.001 BTC масштабируется в 1x / 2x / 3x. Главный фокус: абсолютная просадка относительно стартового депозита.

2. Динамический лот. Инвесторская модель
Модель с % от депозита показывает сценарий реинвестирования и корректно сравнивается с удержанием BTC.

Выглядит это так (скриншоты ниже).

Фиксированный лот

Динамический лот

Идея в том, что статическая модель важна именно для реальной оценки риска, там лот не меняется, и можно посмотреть на истории динамику и реальные просадки. Именно по этой модели корректнее всего оценивать рабочие зоны и просадки.

Динамическая модель, наоборот, показывает реальную потенциальную доходность, так как там идёт уже процесс реинвестирования, как в реальной торговле, когда растёт депозит, растёт и лот. Просадку и риски тут также можно оценивать, и это тоже будет работать.

Так вот сейчас сложилась картинка следующая:

На статической модели просадка ещё не дошла до рабочей зоны. Видно по диаграмме, что цена опустилась, но ещё выше зоны, и запас сходить вниз есть. Но также можно увидеть, что данная зона, где мы сейчас, также не раз разворачивала эквити.
Динамическая модель, как раз наоборот, показывает, что мы вошли в рабочую зону, и по истории видно, что, несмотря на то, что мы ходили и ниже, зона разворачивала эквити не раз.

Отсюда следующие выводы:

1. Приоритет сейчас по модели в шорт
2. Мы находимся в рабочей зоне просадки по одной из моделей (сигнал, но не суперсильный, хотя это также является неплохой точкой долива)
3. Вариантов 3: оставлять сейчас как есть, пополнять немного, ждать более глубокой просадки.

Каждый из вариантов имеет место быть. Я лично буду ждать более глубокой просадки для более точного долива, но данную область считаю тоже интересной.

Наблюдаем