📉 Как система Strength Ratings помогает спасаться от падений?

📉 Как система Strength Ratings помогает спасаться от падений?

В прошлом посте мы рассказали о системе поиска активов с нарастающим или убывающим интересом крупного капитала в рамках MIDEX Market Oracle — Strength Ratings.

Это был краткий теоретический разбор, а сейчас на практике о том, как работает система в моменты коррекций на фондовом рынке.

❗️ Февраль-Март 2025 — Тарифы Трампа

— 3 фев: Трамп вводит 25% тарифы на Канаду/Мексику, 10% на Китай

— 5-7 фев: Strength Rating по TLT меняется впервые за долгое время с С на В, но недолго задерживается в этом состоянии — акции показывают восстановление

— 19 фев: S&P 500 достигает рекордного максимума

— 21–24 фев: индекс S&P 500 начинает падение, начинается переток капитала из акций в безопасные инструменты, в том числе облигации (TLT — 20+ Year Treasury Bond ETF), из-за чего Strength Rating по TLT снова становится В

— 24 фев — 30 апр: Strength Rating по TLT держится на А и B 66 дней. TLT ETF за это время падает на -4,4% в пике, в то время как S&P 500 упал от значений 21 февраля на -16,5%

— 9 апр:Трамп объявил 90-дневную паузу на повышенные взаимные тарифы для всех стран, кроме Китая. Тариф для остальных снижен до базовых 10%

— 1 мая: Strength Rating по TLT меняется с B на D, обозначая конец коррекции и обратный переток из облигаций в акции

— За следующие 2 месяца S&P 500 вырос на более чем +12%

Таким образом, в данный период система MIDEX Market Oracle помогла нам определить моменты, когда крупный капитал переводит ликвидность из акций в облигации и обратно, что позволило нам показать положительную доходность на фоне падения S&P более чем на 11,4%.