Блог им. futuresforecast

Подсчет позиций СОТ

Существует подход расчета чистой позиции каждой категории трейдеров как доля в % от общего нераспределенного открытого интереса, либо спрединга (когда из нераспределенного OI вычитается сумма всех чистых позиций). Некоторые сборщики и обработчики СОТ ссылаются на то, что это более объективно отражает долю каждой категории в OI. В моих данных СОТ показана чистая позиция без учета ее доли в OI. Спорный вопрос что лучше, но тот формат в котором я подсчитываю данные позволяет видеть чистую позицию двух групп трейдеров, мой подход строится на том, чтобы выявить ценовые зоны, откуда каждая из категорий трейдеров начинает размещать свои позиции, таким образом это помогает выявить область, куда ценовое движение с наибольшей вероятностью будет возвращаться, если они идут против движения цены. Идея построена на том, что смарт-мани пользуются определенными торговыми системами и зачастую можно идти за ними, либо видеть те зоны, откуда и до куда они размещают свои позиции.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
440

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Пенсионные накопления станут долгосрочными сбережениями: что изменится для граждан
Правительственная комиссия одобрила законопроект о конвертации накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Если...
Сделке в портфеле PRObonds Акции / Деньги
Если Индекс МосБиржи пробивает вниз 2 398,9 п., в портфеле PRObonds Акции / Деньги сокращаем вес корзины акций (формируется в соответствии с...
Флоатеры после пика ключевой ставки – когда защитный инструмент начинает терять привлекательность
Еще недавно флоатеры выглядели почти идеальным инструментом для периода высоких ставок. Купон автоматически подстраивался под ключевую ставку или...
Фото
Газпром опять в прибыли - РСБУ дает шансы на хороший 3-й квартал, но мы ждем 4-й.

теги блога Зеленое Дерево

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн