Тест моментума с фильтром от Ари

Недавно Ари написала отличный пост про то, что по моментуму надо продавать слишком выросшие акции и не покупать недостаточно выросшие. То есть брать акции, которые выросли как минимум на 30%, а продавать, когда они растут более чем на 160% за год.

По её тестам ей получилось улучшить доходность стратегии с 18,5% годовых по 43,6% годовых.

Я попробовал наложить данный фильтр на мой моментум.

Доходность с фильтрами упала за 10 лет с 43,1% годовых до 32,7% годовых.

Эквити стало более плавным. Просадки меньше, но и позиции раньше времени подрезаются. Но у нас разные периоды моментума.

Возможно с моим периодом нужно брать другие цифры. Также возможно мою доходность уменьшило то, что Ари вместо выпавших акций брала следующие по списку. Я же просто убирал из 10 акций те, которые не входят в диапазон не добавляя новые.

В общем, если вы торгуете моментум, рекомендую попробовать сделать тесты с этим фильтром. Вдруг в вашем случае будет лучше.

Телеграм: На пути к 30 миллионам!