Блог им. vl451f

Портфель ВДО, сформированный методом Монте-Карло. Запланированный дефолт.

Я сформировал портфель ВДО методом Монте-Карло и включил в него в том числе и облигации компании СибАвтоТранс, выпуск СИБАВТО1Р6, ISIN: RU000A10BVF1

Вчера эта компания допустила технический дефолт, но для моего портфеля этот дефолт укладывается в статистическую картину. С вероятностью 96% количество дефолтов в портфеле должно быть не больше пяти, это один из них. Продолжаю наблюдение за своим тестовым портфелем. 

Портфель ВДО, сформированный методом Монте-Карло. Запланированный дефолт.


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.9К
6 комментариев
wistopus, да. Только риск должен быть не эмоциональным состоянием, вызванным страхом неудачи, а математической оценкой неопределенности будущего.
avatar
Владимир
+1
Продолжайте наблюдение! 
avatar
Виктор Комаров
Виктор Комаров, шкура на кону. На своих деньгах проверяю свои теории. 
avatar
Владимир
а в чем смысл такого портфеля, если его наполнять странными эмитентами?
avatar
OUBee
OUBee, в получении доходности уровня ВДО-сегмента. 
avatar
Владимир

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Коротко по дивиденду Диасофта. Глазков на смартлабе. Прогноз на ближайший отчет.
На этой неделе объявлен квартальный дивиденд Диасофта. Много это или мало? Можно ли предсказать из дивиденда финансовые результаты 2 квартала,...
Фото
Тимофей Мартынов
15:24
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях
🔴ПАО Кокс АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО Кокс до уровня BBB-(RU), изменив прогноз с «Негативного» на «Стабильный». Ранее у компании...
Фото
Андрей Хохрин
09:00
Фото
От высокого рейтинга до дефолта: как проверить облигации в своем портфеле
В новом выпуске «Жадного инвестора» на примерах Балтийского лизинга, Полипласта и Самолета разбираемся, как отличить рыночную распродажу...
Фото
Т-Инвестиции
15:04
Фото
ВТБ 3 кв. 2026 г. - регулярный доход на финансовых рынках помогает выполнять гайденс
ВТБ опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев.  Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2026 года выросла на 7% и достигла 407,5 млрд руб....
Фото
Анатолий Полубояринов
06 ноября 2026, 01:38

полезные записи за 24 часа

★7 71 «Бомба замедленного действия» на 7 триллионов рублей на балансах российских банков
★6 125 Принудительный загон граждан в Программу долгосрочных сбережений
★4 1 71 млн человек и 6,6 трлн ₽: пенсионные накопления переведут в ПДС без заявления
★4 7 Криптовалюта: P2P запретят с 1 июля 2027. Что можно, что нельзя и будут ли это реально исполнять
★4 0 Сделки прошлой недели. Лонг юаня и частичная фиксация в облигациях Самолёта.
★4 5 Большинство участников на рынке даже не приближаются к этой древней мудрости
★3 19 Гениальный фильм, премьера которого состоялась на нашей конфе в самом большом премьерном кинозале страны!
★3 0 Дивиденды ИКС5 и Роснефти, новые размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★2 4 Перепрошивка денег: как золото превратилось в код
★2 0 🔥 До 20,75% в рублях. Новые размещения облигаций с 9 по 15 ноября
+114 39 С Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!
+111 71 «Бомба замедленного действия» на 7 триллионов рублей на балансах российских банков
+97 14 С праздником!
+84 9 SMART-LAB. Съезд выживших свидетелей бычьего рынка
+76 68 Что и требовалось доказать.
+60 30 Машина в подарок, зарплата в пол!
+52 0 Сделки прошлой недели. Лонг юаня и частичная фиксация в облигациях Самолёта.
+46 23 Вип клиент в банке и рынке
+45 19 Гениальный фильм, премьера которого состоялась на нашей конфе в самом большом премьерном кинозале страны!
+42 125 Принудительный загон граждан в Программу долгосрочных сбережений

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн