SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Опционный раскол
- 04 июля 2013, 08:19
- |
Вот и еще один «старовер» обратился в «статистическую веру» (читать со слов «Тут следующее соображение на...»)
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?
Внимание, опрос:
Опрос #1921620
Оцениваю опционную позу
греками
стат. величинами
на глазок/лаптем/перстами… и т.д.
не оцениваю: жду гуру/тетку_бухгартешу/...
Вариант «Оцениваю и греками и стат.величинами» убран сознательно, чтобы побудить сделать выбор между первым и вторым. Если возможен вариант «Другое», пжл, опишите кратко его в комментариях.
PS Личный опыт диктует уважение ко всем разработчикам торговых платформ, которые тратят время на включение в них греков, т.к. трудоемкость и многовариантность задачи их расчета и отображения велики.
В конце концов, если даже никто не будет пользоваться MA, то она все равно должна быть в стандартной поставке терминала, ибо классика. Так же, имхо, и греки.
PPS Вопрос
Какие бы Вы стат. характеристики опц. позы предложили разработчикам внести в платформу или используете?
(если название будет «заковыристым», то пжл кратко опишите суть вычислений)
Полный текст и опрос тут
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?
Внимание, опрос:
Опрос #1921620
Оцениваю опционную позу
греками
стат. величинами
на глазок/лаптем/перстами… и т.д.
не оцениваю: жду гуру/тетку_бухгартешу/...
Вариант «Оцениваю и греками и стат.величинами» убран сознательно, чтобы побудить сделать выбор между первым и вторым. Если возможен вариант «Другое», пжл, опишите кратко его в комментариях.
PS Личный опыт диктует уважение ко всем разработчикам торговых платформ, которые тратят время на включение в них греков, т.к. трудоемкость и многовариантность задачи их расчета и отображения велики.
В конце концов, если даже никто не будет пользоваться MA, то она все равно должна быть в стандартной поставке терминала, ибо классика. Так же, имхо, и греки.
PPS Вопрос
Какие бы Вы стат. характеристики опц. позы предложили разработчикам внести в платформу или используете?
(если название будет «заковыристым», то пжл кратко опишите суть вычислений)
Полный текст и опрос тут
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
«из искры возгориться»? )))
Теперь дельту считаю, для приличия. И RTSVX смотрю.
Остальное как-то из картинки понятно — здесь повернуть, здесь подогнуть, здесь наклонить.
Сделайте у себя в терминале визуальный дизайн управления позицией. То есть: зацепил стренгл за ногу и потянул — нога повернулась, разогнулась. Или потянул позу вверх — она поднимается, количество проданных опционов увеличивается. Ну вот как-то так, мышь 3 кнопки, контрол, альт, шифт — достаточно элементов управления на все лады. Это будет бомба. В своё время визуальный дизайн убил системных программистов, загнал их в подполье, в подвалы. А визуальный дизайн опционной позиции прибъёт заумных математиков-опционщиков. Это так же жаль как и неизбежно.
Разработчики терминалов, обратите внимание!
От себя: и еще приделайте отображение нескольких таблиц с вариантами ног для данного профиля, оценками позы для каждой из них и сравнительную таблицу этих этих вариантов.
Simix, реальный респект! )))
употребляю их только в том случае, если надо передь информацию собеседнику.
достаточно рисунка
лаптем, поди, меришь и молчишь…
колись, какой размер у лаптя? березовый аль липовый? ))))
чувствительность позы к «повороту профиля» + саму «меру наклона профиля» — актуально для ловцов прямых и обратных «зигзагов»
чувствинельность позы к «вогнутости профиля» + меру вогнутости профиля для любителей W и M — формаций
«дюрацию позиции» (что то типа «срока до экспирации календаря») для любителей календарей
простенький но важный грек — charm — производная дельты по времени — поправочку для дельты перед выходными делать
много чего забавного необщепринятого есть))