Опционный раскол

04 июля 2013, 08:19
|
optionanalyser

Вот и еще один «старовер» обратился в «статистическую веру» (читать со слов «Тут следующее соображение на...»)
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?

Внимание, опрос:
Опрос #1921620
Оцениваю опционную позу
греками
стат. величинами
на глазок/лаптем/перстами… и т.д.
не оцениваю: жду гуру/тетку_бухгартешу/...

Вариант «Оцениваю и греками и стат.величинами» убран сознательно, чтобы побудить сделать выбор между первым и вторым. Если возможен вариант «Другое», пжл, опишите кратко его в комментариях.

PS Личный опыт диктует уважение ко всем разработчикам торговых платформ, которые тратят время на включение в них греков, т.к. трудоемкость и многовариантность задачи их расчета и отображения велики.
В конце концов, если даже никто не будет пользоваться MA, то она все равно должна быть в стандартной поставке терминала, ибо классика. Так же, имхо, и греки.

PPS Вопрос
Какие бы Вы стат. характеристики опц. позы предложили разработчикам внести в платформу или используете?
(если название будет «заковыристым», то пжл кратко опишите суть вычислений)

Полный текст и опрос тут

Ключевые слова:
options,
Опционы

14 комментариев

«узок круг этих людей, страшно далеки они от народа»

Jonah

04 июля 2013, 09:00
Ответить

Jonah,
«из искры возгориться»? )))

optionanalyser

04 июля 2013, 09:15
Ответить

Я тоже греки не использую особо. Строя профиль и зная как ты будешь им управлять до экспирации при различных движениях рынка, совсем не обязательно заполнять голову не нужной информацией. Гораздо полезнее смотреть соотношения макс. прибыль/макс. убыток и вероятность попадания цены на экспирацию в положительный диапазон.

Volos

04 июля 2013, 09:12
Ответить

гонишь monte carlo по различным сценариям (1000 штук хватит, чтобы в целом увидеть все расклады), а потом считаешь, какую долю портфеля отдать под это Г*

suslik

04 июля 2013, 10:54
Ответить

а я лапоть — все на глазок делаю

Всемирнов Алексей (Lemmy)

04 июля 2013, 11:25
Ответить

Всемирнов Алексей (Lemmy), До 2011г я тоже на глазок делал ))
Теперь дельту считаю, для приличия. И RTSVX смотрю.
Остальное как-то из картинки понятно — здесь повернуть, здесь подогнуть, здесь наклонить.

Simix

04 июля 2013, 12:07
Ответить

optionanalyser, Ладно, спалю своё ноу-хау.
Сделайте у себя в терминале визуальный дизайн управления позицией. То есть: зацепил стренгл за ногу и потянул — нога повернулась, разогнулась. Или потянул позу вверх — она поднимается, количество проданных опционов увеличивается. Ну вот как-то так, мышь 3 кнопки, контрол, альт, шифт — достаточно элементов управления на все лады. Это будет бомба. В своё время визуальный дизайн убил системных программистов, загнал их в подполье, в подвалы. А визуальный дизайн опционной позиции прибъёт заумных математиков-опционщиков. Это так же жаль как и неизбежно.

Simix

04 июля 2013, 12:13
Ответить

Simix, The Best!
Разработчики терминалов, обратите внимание!
От себя: и еще приделайте отображение нескольких таблиц с вариантами ног для данного профиля, оценками позы для каждой из них и сравнительную таблицу этих этих вариантов.

Simix, реальный респект! )))

optionanalyser

04 июля 2013, 12:40
Ответить

Греки не использую.
употребляю их только в том случае, если надо передь информацию собеседнику.
достаточно рисунка

Денис Дубина

04 июля 2013, 14:40
Ответить

Денис Дубина, а на рисунке то высматривашЬ чАВо? )))

optionanalyser

04 июля 2013, 15:02
Ответить

optionanalyser, Профиль позиции)))

Денис Дубина

04 июля 2013, 16:57
Ответить

Денис Дубина, вона оно как…
лаптем, поди, меришь и молчишь…
колись, какой размер у лаптя? березовый аль липовый? ))))

optionanalyser

04 июля 2013, 17:21
Ответить

optionanalyser, дубовый ))))

Денис Дубина

04 июля 2013, 17:22
Ответить

да можно всякие штуки поприделывать:
чувствительность позы к «повороту профиля» + саму «меру наклона профиля» — актуально для ловцов прямых и обратных «зигзагов»
чувствинельность позы к «вогнутости профиля» + меру вогнутости профиля для любителей W и M — формаций
«дюрацию позиции» (что то типа «срока до экспирации календаря») для любителей календарей
простенький но важный грек — charm — производная дельты по времени — поправочку для дельты перед выходными делать
много чего забавного необщепринятого есть))