📊 FT Стратег: еженедельный отчёт (14.03.26–20.03.26)

Продолжаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег».

В рамках этих отчётов я регулярно публикую:
— итог торговой недели;
— накопленную доходность текущего квартала;
— динамику стратегии с момента запуска;
— текущие открытые позиции и комментарий по рыночной ситуации.

Для наглядности используется график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает результат одной торговой недели. С каждой публикацией график дополняется новой свечой, соответствующей результату прошедшей недели.


Результаты недели (14 марта — 20 марта 2026)

• доходность за неделю: -3,3%
• результат с начала I квартала 2026 года: +0,2%

Прошедшая неделя стала одной из самых сложных за всё время работы стратегии.

(с момента запуска стратегии)

• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%

📈 Совокупная доходность стратегии: +35,06%

Дополнительная статистика стратегии:

• период работы стратегии: с апреля 2025 года
• максимальная просадка: 11%

• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 127%

На протяжении недели фьючерс на индекс РТС (RIH6) находился под давлением и снижался практически без существенных откатов. Основным фактором стало резкое укрепление доллара против рубля, что традиционно оказывает негативное влияние на индекс РТС.

В условиях такого движения рынок не давал возможности закрыть позицию по выгодным ценам. В попытке улучшить среднюю цену входа я дважды увеличивал позицию:

— +25% по цене 110720 п.
— +25% по цене 108580 п.

Однако это не оказало значимого положительного влияния на итоговый результат недели.

В четверг состоялась экспирация фьючерса RIH6. В этот день я полностью закрыл позицию объёмом 164% по цене 109460 п.

Несмотря на текущую слабость рынка, в более долгосрочной перспективе я по-прежнему ожидаю роста фьючерса на индекс РТС.

При текущих ценах на нефть не вижу фундаментальных оснований для значительного дальнейшего роста пары доллар/рубль, что может создать условия для восстановления рынка акций.

В связи с этим была открыта новая длинная позиция по следующему контракту фьючерса РТС:

— вход в RIM6 по цене 111560 п.
— начальный объём позиции: 125%

Планирую удерживать её в течение ближайших двух месяцев, исходя из текущего рыночного сценария.

Мои ссылки: Блог на sMat-lab | Телеграм канал | График доходности