Было страшно... и правильно.

Запустил в демо режиме стратегию в конце декабря 

а к концу января имел уже такую картину:

Сливал стабильно и методично. Когда начал разбираться в чём дело, оказалось, что была ошибка в первичных данных — обезличенных сделках, из которых потом собираются данные для симуляций:


Глупая была ошибка, даже говорить стыдно. Кстати говоря, генетический алгоритм честно нашёл стратегию, по которой можно торговать эти аномалии и ракетить. В общем, пришлось обезличенные сделки скачать с сервиса истории жёлтого банка и повторить всё заново. На этот раз алгоритм даже на симуляции сливал, как и в реальности.

Пришлось того робота уволить, и запустить другого:

Прошло 10 дней, полёт нормальный:


Тем временем ищу новые стратегии и улучшаю свой TSLab с блэкджеком и GPU. В процессе тестирования стратегий внезапно пришло осознание того, что не обязательно симулировать на секундах, если сигналы всё равно на минутах или даже пятиминутках. Пришлось переосмыслить концепт параллельного поиска параметров на GPU и немного переписать код. Теперь симуляция происходит в самом мелком таймфрейме сигналов, и только симуляция стопов — на секундах. Это позволяет значительно точнее проверять логику стопов. На минутках или пятиминутках симулировать стопы для внутридневной торговли — получается слишком большая ошибка, которая может свести на нет весь алгоритм.

Сейчас 5 миллионов комбинаций перебираются...



… за полторы минуты на данных за три года на минутном таймфрейме. 0.3-0.5секунды на работу препроцессора(который готовит данные для параллельных вычислений, такую подготовку GPU не способен выполнять эффективно в силу своей архитектуры), и по 2-2.2 секунды на параллельный поиск на GPU.
CPU — Ryzen 5-3600, GPU — NVidia RTX 5060 Ti.

* Я понимаю, что подгонка параметров не гарантирует ничего в будущем, и поэтому она используется как экспресс-проверка — имеет ли стратегия хоть какой-то потенциал. Например, вот пытаюсь понять как создавать внутридневные стратегии типа «бери и беги», получается пока что вот такое:




В ленте Смартлаба тут был недавно пост по экранное время трейдера. Я считаю, что оптимальное экранное время трейдера — ноль. Пырить в монитор — это только глаза и нервы сажать.