Как торговать тренды?

Все знают, что на трендах делается больше всего денег, но почему-то не так уж и много трейдеров, которые действительно пользуются предоставляемыми возможностями. Этой теме — теме торговли трендов — как-то мало уделено внимания во всем биржевом информационном хаосе. Но незнание и неумение торговать трендовые движения приводит к тому, что трейдеры в большинстве своем пытаются торговать отскоки, донышки, уровни и все что угодно.

Цель этой статьи — дать пищу для собственных рассуждений, а не переубедить или навязать какую-то методику. Навязать что-то кому-то и тем более на бирже практически невозможно.
Итак, начнем по порядку.
Тренд — это волнообразное поступательное движение вверх или вниз (боковые тренды мы не рассматриваем). Он может существовать на любом временном масштабе. Тренд — одна из фундаментальных особенностей рыночных движений, а это означает, что он был, есть и будет всегда и везде, покуда существует толпа. Именно поэтому системы, основанные на трендах, наиболее стабильные на длительной дистанции.
Поступательное волнообразное движение означает, что, несмотря на откаты, рынок двигается в определенном направлении, пробивая предыдущие свои диапазоны и экстремумы. Предыдущие минимумы и максимумы (для восходящего тренда) повышаются. Это очень важно понимать.

Сами по себе растущие свечки не являются трендом. Это всего лишь волна.
Волна — это тренд на меньшем таймфрейме. И, наоборот, тренд — это всего лишь волна на большем таймфрейме. Это нужно твердо усвоить.
Необходимо уметь определять наличие тренда и потенциальные моменты его разворота только на основе анализа графика цены (даже MA не требуется). У вас не будет 100% точных данных, но, благодаря своему пониманию, вы не упустите то, против чего большинство пытается торговать и теряет.

Тренды хороши тем, что позволяют даже при средних входах/выходах получать прибыль, чего не скажешь о других методах, где требуется и скорость, и изящество, и какие-то предугадывания, и талант… В общем я агитирую вас поразмышлять над тем, как ловить крупную рыбешку.

Далее, не все тренды одинаково полезны. Полезность тренда увеличивается с ростом таймфрейма, на котором он возник. Не особенно пытайтесь торговать минутные или 10 минутные тренды — КПД от таких движений не слишком-то высокий. Но обязательно участвуйте в движениях на недельных, месячных или даже дневных графиках. Факт в том, что «вынести» кого-то намного-намного проще на 5-минутках, нежели на дневках и тем более недельках. С ростом таймфрейма экспоненциально уменьшается количество шума: на месячках его попросту уже и нет. Думаю, это понятно многим.

Другой момент, свидетельствующий в пользу торговли крупномасштабных трендов: такие движения могут запустить только «крупные деньги», а, как мы знаем, «крупные деньги» просто так не входят в рынок.
Если вы думаете, что по резкому изменению ОИ где-нибудь на минутных графиках вы найдете глобальный разворот, то очень глубоко заблуждаетесь. Мистер «Большие деньги» не входит на 5 минутках всем счетом сразу.
Теории, полагаю, довольно. Перейдем к практическим действиям.

Есть такое универсальное правило: потенциал к тренду возникает тогда, когда рынок готов к пробитию новых диапазонов. И чем больший таймфрейм пытается сформировать тренд, тем более весомым и масштабным будет движение.

Давайте посмотрим месячный график фьючерса Газпрома (стрелочками помечены месяцы, когда мог развиться потенциальный тренд).


Если мы торгуем месячные тренды, то это не значит, что мы входим в рынок на месячках. На самом деле в этом особой эффективности нет. Наоборот. Эффективнее всего входить по большему тренду на меньшем таймфрейме. А эффективным приемом является вход на дневках в направлении месячных или недельных трендов.

Изучите внимательно график. Его масштабы и колебания. Где тут намек на разворот рынка? Не вижу.
Присмотритесь каким образом месячные волны формируют масштабные движения.
Вы также можете увидеть, что иногда тренды не подтверждаются и цены начинают глобальный разворот. Это тоже одно из особенностей тренда: если тренд не подтверждается, то весьма вероятен обратный тренд или довольно внушительный откат.
Момент, когда тренд начинается — лучший для того, чтобы начать отслеживать рынок в поисках сделки.

Не бойтесь, что рынок уже и так вырос — он вырастет еще намного сильнее, так как тренды дают движение в несколько раз больше стопа на том таймфрейме, на котором он возник. То есть если стоп (уровень или минимум волны) находится в районе 100, а мы входим по 120, то очень реальна цель 140 (20 р = 1 стоп), но и не менее реальна также цель и в 160-200. Но нужно уметь ждать, а не рассчитывать, что рынок даст такую прибыль за пару дней.
Такую же картинку можно получить и на недельных, дневных графиках. Разницы никакой нет: мы анализируем лишь волны, диапазоны и тренды.
Вот дневной график фьючерса Газпрома с месячными (стрелки) и недельными (руки) потенциальными трендовыми точками.


Сами, думаю, разберетесь где были наиболее интересные моменты для входа в шорт.

Точки входа/выхода — те же потенциальные моменты начала тренда, но только на меньших таймфреймах.

Вот какие мысли мне хочется донести:
* Очень хорошо и при этом без лишних страданий можно заработать, взяв
трендовое движение со своими откатами. Нужно наращивать позицию шорт тогда, когда другие в эйфории покупают, но при этом держать стратегический план в голове на случай разворота.

* Понимать, что месячный или недельный тренд или разворот — это не пшик на 2-3 дня. Нужно быть готовым ждать и пересиживать коррекции, позволяя рынку раскачаться!

* Простые методы легче объяснить, они более универсальны и долговечны.

* Цените свое время и усилия, а торговля трендов предполагает высокий КПД.