АлгоТрейдер придумал 25 стратегий, выработал 12 алгоритмов, составил и изучил 3000 отчётов, работал 24/7, а в итоге... полностью обнулил портфель.

28 января 2026, 12:38
|
Виктор Халява

Никогда такого не было и вот опять. Много раз говорил, что цель торговли на рынке заключается в том, чтобы получить небольшие убытки и тем более не обгонять рынок, а получить что-то в районе индекса доходность.

Но почему так много пытаются сделать деньги там, где их сделать невозможно? Вот скажите мне, почему так делают люди, зачем?

Ключевые слова:
торговые роботы,
трейдинг

732 | ★2

11 комментариев

Чем торговал и с какими «плечами»?

На Форексе то даже с плечом 50:1 вероятность слива 100% 0.99, а на рубле-долларе на Мосбирже с плечом 2:1 вероятность слива 100% 0.0001.

А. Г.

Вчера в 12:57
Ответить

А. Г., да нет смысла вообще брать плечи и торговать тем, где они есть. Любое плечо снижает доходность, ну и нет стратегии, где бы в долгосрок плечи увеличивали доходность. Получается, что любые плечевики проигрывают, ну и чем выше плечо, тем выше вероятность слива и срок наступления факта слива. Это золотые правила :-)

Виктор Халява

Вчера в 13:00
Ответить

Виктор Халява, плечо не доходность снижает, а повышает риск.

А. Г.

Вчера в 14:23
Ответить

А. Г., как раз снижает доходность — чем оно выше, тем ниже доходность. Есть исследований куча.

Виктор Халява

Вчера в 17:10
Ответить

Виктор Халява, вот и нет. Если у трейдера без плечей доходность m%, а просадка n%, то при неизменном проскальзывании на операциях при плече 2:1 будет 2*m% доходность и 2*n% просадка. Соотношение доходность/просадка не изменится.

А. Г.

Вчера в 18:30
Ответить

А. Г., да есть большие данные, тысячи лет торгов и все видно, как от размера плеча зависит доходность. В свое время изучал эти исследования, все очень хорошо видно, если собрать данные и их обработать.
Тезисно и сразу вывод — чем ниже плечо, тем выше доходность. Брать плечи нет никакого смысла для трейдера, тем более для инвестора.

Виктор Халява