Призрачно все в этом мире бушующем...

20 июня 2013, 06:37
|
REWERS (Evgeniy GT)

Сегодня движение вниз предопределенно.
Вопрос только один насколько сильный ГЭП на открытии и будут ли планка в стакане (уж очень близко 123 000).
Неспроста крупняк отбился от 131 000.

fS@P500 в 1% до уровня 1600 с целью вниз на 1550.
Dax в 1% до уровня 8100 с целью 7500.
Они не столько повадыри в этой ситуации, сколько если они в коррекцию то «Рашку» покупать ни кто не бросится, скорее шортом fRTS будут хэджить спот.

По моему скромному мнению, погружение под 118 000 цели… очень низко,… перелой.
Покупцам дна еще снизу постучат и в жесткой форме.

Сам в направленной позе покупка пут 125000, с открытия добавлю пут 120 000.

smart-lab.ru/blog/125548.php

P.S.131 000 предлагаю назвать — «уровень Antigelя» (антигель без обид)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
fRTS

16 комментариев

мазахист? зачем направленно держать лонг кола? покрой их фьючем по дельте, твоя поза усилится до зарабатывающей, заодно не будет противоречий с собственными прогнозами.

Bratishka

20 июня 2013, 06:58
Ответить

а вообще, имея такой ник, вам необходимо удалить из друзей арсагеру и торговать только опционами в терминах волатильности:)

Bratishka

20 июня 2013, 07:01
Ответить

Bratishka, а что там с Арсагерой?

REWERS (Evgeniy GT)

20 июня 2013, 07:07
Ответить

REWERS (Evgeniy GT), а они борцы со срочным рынком :)

Bratishka

20 июня 2013, 07:11
Ответить

Bratishka, ах вот что они задумали…

REWERS (Evgeniy GT)

20 июня 2013, 07:15
Ответить

REWERS (Evgeniy GT), да не важно сколько набиралась поза. Дельту ровняй каждый процент изменения цены. Потом мне спасибо скажешь:)

Bratishka

20 июня 2013, 07:12
Ответить

Bratishka, Братишка, а почему считаешь оптимальным рехеджирование через каждый процент?

Московский Лоссбой

20 июня 2013, 07:38
Ответить

lossboy, я так не считаю, но что бы я не предложил, ты бы все равно этот вопрос задали, а я бы все равно ответил «я так не считаю».

Bratishka

20 июня 2013, 07:45
Ответить

lossboy, у тебя есть набор вариантов действией, которые приводят краткосрочно к разным результатам, но сейчас ты не знаешь, какой метод приведет к лучшему результату, а все, что ты знаешь, что долгосрочно они приводят к одному и тому же результату. Вопрос, каким методом пользоваться — ответ — любым, и даже не трахать себе мозг по этому поводу.

Bratishka

20 июня 2013, 07:49
Ответить

Bratishka, понимаю, что сколько трейдеров — столько и видения. Сейчас я в достаточном лонге на 125-коллах. так вот, из твоего опыта — что кажется предпочтительнее в данной ситуации: 1. Закрыть, приняв лося, пока ещё молодой. 2. Перейти в кол-спрэд 120/125, снизив безубыток и расчитывая на отскок выше 125 000 к 15 июля. 3. Преобразоваться в проданный 125-й стрэддл и посмотреть до понедельника-вторника, что получится?

Московский Лоссбой

20 июня 2013, 07:56
Ответить

lossboy, если куплены колы — хеджируем по дельте, фиксируя убыток и отрабатывая месяц купленой волой.

Bratishka

20 июня 2013, 07:58
Ответить

Bratishka, больно некрасиво экспирация около 125 смотрится :) Хотя за 3 недели, уверен, развернутся вверх. Откуда — пока неясно. Что ж, твоя мысль логична и легкореализуема. Вчера на 127 000 подумывал о ней.

Московский Лоссбой