Блог им. REWERS

Призрачно все в этом мире бушующем...

Сегодня движение вниз предопределенно.
Вопрос только один насколько сильный ГЭП на открытии и будут ли планка в стакане (уж очень близко 123 000).
Неспроста крупняк отбился от 131 000.

fS@P500 в 1% до уровня 1600 с целью вниз на 1550.
Dax в 1% до уровня 8100 с целью 7500.
Они не столько повадыри в этой ситуации, сколько если они в коррекцию то «Рашку» покупать ни кто не бросится, скорее шортом fRTS будут хэджить спот.

По моему скромному мнению, погружение под 118 000 цели… очень низко,… перелой.
Покупцам дна еще снизу постучат и в жесткой форме.

Сам в направленной позе покупка пут 125000, с открытия добавлю пут 120 000.



smart-lab.ru/blog/125548.php

P.S.131 000  предлагаю назвать — «уровень Antigelя» (антигель без обид)
  • Ключевые слова:
  • fRTS
16 комментариев
мазахист? зачем направленно держать лонг кола? покрой их фьючем по дельте, твоя поза усилится до зарабатывающей, заодно не будет противоречий с собственными прогнозами.
avatar
а вообще, имея такой ник, вам необходимо удалить из друзей арсагеру и торговать только опционами в терминах волатильности:)
avatar
Bratishka, а что там с Арсагерой?
REWERS (Evgeniy GT), а они борцы со срочным рынком :)
avatar
Bratishka, ах вот что они задумали…
REWERS (Evgeniy GT), да не важно сколько набиралась поза. Дельту ровняй каждый процент изменения цены. Потом мне спасибо скажешь:)
avatar
Bratishka, Братишка, а почему считаешь оптимальным рехеджирование через каждый процент?
lossboy, я так не считаю, но что бы я не предложил, ты бы все равно этот вопрос задали, а я бы все равно ответил «я так не считаю».
avatar
lossboy, у тебя есть набор вариантов действией, которые приводят краткосрочно к разным результатам, но сейчас ты не знаешь, какой метод приведет к лучшему результату, а все, что ты знаешь, что долгосрочно они приводят к одному и тому же результату. Вопрос, каким методом пользоваться — ответ — любым, и даже не трахать себе мозг по этому поводу.
avatar
Bratishka, понимаю, что сколько трейдеров — столько и видения. Сейчас я в достаточном лонге на 125-коллах. так вот, из твоего опыта — что кажется предпочтительнее в данной ситуации: 1. Закрыть, приняв лося, пока ещё молодой. 2. Перейти в кол-спрэд 120/125, снизив безубыток и расчитывая на отскок выше 125 000 к 15 июля. 3. Преобразоваться в проданный 125-й стрэддл и посмотреть до понедельника-вторника, что получится?
lossboy, если куплены колы — хеджируем по дельте, фиксируя убыток и отрабатывая месяц купленой волой.
avatar
Bratishka, больно некрасиво экспирация около 125 смотрится :) Хотя за 3 недели, уверен, развернутся вверх. Откуда — пока неясно. Что ж, твоя мысль логична и легкореализуема. Вчера на 127 000 подумывал о ней.
lossboy, либо вариант 1, либо хеджировать дельту. Вариант 2 и 3 в текущей ситуации могут обнулить счет.
avatar
Bratishka, спасибо, Братишка!

теги блога REWERS (Evgeniy GT)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн