Промежуточные результаты расчетов и корректировка портфеля

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ💼

Представляю Вашему вниманию промежуточную таблицу по проведенным расчетам. Данные в таблице отсортированы по коэффициенту Шарпа за 10 лет.

Видно, что аутсайдерами являются компании Транснефть-п🏭 и Сургутнефтегаз🛢️. Данные компании в среднем за 10 лет по показателю Доходность/Риск показывают себя ниже рынка.

Достаточно слабыми показателями в силу неблагоприятной конъюнктуры рынка выглядят БСПБ🏦, Лукойл🛢️, Татнефть🛢️.

Крепкими середняками выступают Сбербанк🏦 и ФосАгро🚜.

К лидерам опережающим эталон ЗОЛОТО относим: Красноярскэнергосбыт💦, Мать и Дитя👩‍🍼, Ленэнерго-п💡, Россети ЦП💡, Ставропольэнергосбыт-п💡.

ВЫВОД: На данный момент из портфеля были исключены Транснефть-п🏭 и БСПБ🏦, после девальвации избавлюсь от Сургутнефтегаза🛢️. Напомню это лишь промежуточная таблица. На следующем этапе опубликую расчеты по своему актуальному инвестиционному портфелю с указанием оптимальных Долей по модели Марковица-Шарпа и займусь расчетами справедливой цены каждого актива по модели Гордона.

С Вас реакция👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

336

1 комментарий

Автор, если в фокусе действительно инвестпортфель, а не академическая тыкалка, то вместо нелепицы наукообразности его формирования по глубоко ПРОШЛЫМ данным рекомендую сосредоточиться на прогнозе данных предстоящих. Тогда, особенно при настоящем погружении в фундаментал эмитентов, станет очевидно, что бОльшую дивдоху к летним отсечкам даст Рязанский, а не Красноярский сбыт. Или из банков не Сбер, а ВТБ. И т.п.