Друзья, у кого-нибудь есть скрипт для КВИК, который переставляет заявку трейдера всегда на 1 тик выше лучшего бида?😏

— == QUICk/QLUA: авто-перестановка лимитной покупки на +1 тик от лучшего бида ==

— -------------------------
— CONFIG: настроить под себя
— -------------------------
local CONFIG = {
CLASS_CODE = «TQBR», — класс инструмента (акции T+ обычно TQBR)
SEC_CODE = «GAZP», — тикер
ACCOUNT = «L01-00000F00»,-- торговый счет (trdaccid для T+)
CLIENT_CODE = "", — клиентский код (может быть пустым)
QUANTITY = 100, — лот/кол-во
BROKERREF = «autobid+1», — пометка брокеру (необязательно)
ALLOW_CROSS = false, — true чтобы разрешить пересечение спреда (мгновенное исполнение)
MIN_REPLACE_MS= 800, — не чаще чем раз в N мс (анти-флуд)
PRICE_ROUND = 6 — точность округления цены
}

— -------------------------
— Внутренние переменные
— -------------------------
local last_action_ms = 0
local current_order_num = nil — Биржевой номер активной заявки
local current_price = nil — Текущая цена активной заявки
local price_step = nil — Шаг цены инструмента
local best_bid, best_ask = nil, nil
local running = true

— -------------------------
— Утилиты
— -------------------------
local function now_ms()
return os.time() * 1000 + (getInfoParam(«LOCAL_TIME_MCS») ~= "" and math.floor(tonumber(getInfoParam(«LOCAL_TIME_MCS»))/1000)%1000 or 0)
end

local function to_num(x)
if x == nil then return nil end
local n = tonumber(tostring(x):gsub(",", "."))
return n
end

local function round_price(p)
if not p then return nil end
local scale = 10^CONFIG.PRICE_ROUND
return math.floor(p*scale + 0.5)/scale
end

local function fetch_price_step()
— В QUIK параметр шага цены: «SEC_PRICE_STEP»
local p = getParamEx(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, «SEC_PRICE_STEP»)
if p and p.param_type ~= 0 and p.param_value ~= "" then
return to_num(p.param_value)
end
— запасной путь (иногда брокеры публикуют STEPPRICe/PRICESTEP)
local p2 = getParamEx(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, «PRICESTEP»)
if p2 and p2.param_type ~= 0 and p2.param_value ~= "" then
return to_num(p2.param_value)
end
message(«Не удалось определить SEC_PRICE_STEP — проверьте настройки инструмента», 3)
return nil
end

local function read_l2_best()
local book = getQuoteLevel2(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE)
if not book then return nil, nil end
local bid = nil
if book.bid_count and book.bid_count > 0 then
bid = to_num(book.bid[1].price)
end
local ask = nil
if book.offer_count and book.offer_count > 0 then
ask = to_num(book.offer[1].price)
end
return bid, ask
end

local function desired_price()
if not best_bid or not price_step then return nil end
local p = best_bid + price_step
if not CONFIG.ALLOW_CROSS and best_ask and p >= best_ask then
— Чуть ниже оффера, чтобы не сделать рыночную покупку
if best_ask — price_step > 0 then
p = best_ask — price_step
else
— если шаг не позволяет опуститься — остаёмся на бест бид + шаг (может исполниться)
end
end
return round_price(p)
end

local function can_replace()
return (now_ms() — last_action_ms) >= CONFIG.MIN_REPLACE_MS
end

local function kill_current_order()
if not current_order_num then return end
local t = {
[«TRANS_ID»] = tostring( os.time()… «01» ),
[«ACTION»] = «KILL_ORDER»,
[«CLASSCODE»] = CONFIG.CLASS_CODE,
[«SECCODE»] = CONFIG.SEC_CODE,
[«ORDER_KEY»] = tostring(current_order_num)
}
sendTransaction(t)
last_action_ms = now_ms()
end

local function place_order(price)
local t = {
[«TRANS_ID»] = tostring( os.time()… «02» ),
[«ACTION»] = «NEW_ORDER»,
[«CLASSCODE»] = CONFIG.CLASS_CODE,
[«SECCODE»] = CONFIG.SEC_CODE,
[«ACCOUNT»] = CONFIG.ACCOUNT,
[«CLIENT_CODE»]= CONFIG.CLIENT_CODE,
[«OPERATION»] = «B», — Покупка
[«PRICE»] = string.format("%."..CONFIG.PRICE_ROUND..«f», price),
[«QUANTITY»] = tostring(CONFIG.QUANTITY),
[«TYPE»] = «L», — Лимитка
[«BROKERREF»] = CONFIG.BROKERREF
}
sendTransaction(t)
last_action_ms = now_ms()
end

local function sync_order()
if not can_replace() then return end
local want = desired_price()
if not want then return end

if current_price and math.abs(current_price — want) < 1e-10 then
return — уже на нужной цене
end

— Убираем старую и ставим новую
if current_order_num then
kill_current_order()
end
place_order(want)
end

— -------------------------
— Callbacks
— -------------------------
function OnInit()
price_step = fetch_price_step()
best_bid, best_ask = read_l2_best()
message(string.format(«Автобид запущен: %s/%s, шаг=%.10f, cross=%s»,
CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, price_step or -1,
tostring(CONFIG.ALLOW_CROSS)), 1)
end

function OnQuote(class_code, sec_code)
if not running then return end
if class_code ~= CONFIG.CLASS_CODE or sec_code ~= CONFIG.SEC_CODE then return end
best_bid, best_ask = read_l2_best()
sync_order()
end

function OnOrder(order)
if not running then return end
if order.class_code ~= CONFIG.CLASS_CODE or order.sec_code ~= CONFIG.SEC_CODE then return end
if order.trans_id and order.flags then
— flags битовый; 0x1=покупка; 0x2=продажа; 0x4=активна и т.д.
— Отслеживаем размещение и изменение своей лимитки
if order.brokerref == CONFIG.BROKERREF and order.account == CONFIG.ACCOUNT then
— Сохраняем актуальную заявку
if bit and bit.band(order.flags, 0x4) ~= 0 then
current_order_num = order.order_num
current_price = to_num(order.price)
else
— Заявка снята/исполнена
if current_order_num == order.order_num then
current_order_num = nil
current_price = nil
end
end
end
end
end

function OnTrade(trade)
— Если частично/полностью исполнилась — в зависимости от вашей логики
— можно сразу выставлять заново оставшийся объём на +тик
end

function OnStop(sign)
running = false
— По желанию можно снять остаток:
— if current_order_num then kill_current_order() end
message(«Автобид остановлен», 1)
end

chatgpt попроси написать

У меня данная процедура состоит из 2 частей:
1. постоянная проверка списка активных и нереализованных ордеров или их частей, т.е. контроль нереализованного остатка, в таблице Заявки. Признак — ненулевой balance в параметрах и соответствующий bit.test() по id заявки.
2. Поскольку бот — это цикл с интервалом времени sleep(), то проверка п.1 происходит каждый раз после этого интервала.
3. Если bit.test() показал, что есть нереализованный остаток, то эта заявка сначала копируется в отдельную внешнюю БД (для чего — это отдельный разговор),
4. Эта заявка с новым ID и новым объемом (в размере нереализованного остатка старой Заявки) получает данные цены из Таблицы Параметров Торгов (параметры BID, OFFER, LAST — соответствующие цены в данный момент) и перевыставляется с учетом нужного изменения (± от нужного параметра цены) и с учетом шага цены для данного инструмента.

Работоспособность проверена лично. Зуб даю.))

Весь алгоритм (без кода lua) представлен в посте в моем СЛ-блоге. Блог небольшой, можно найти быстро «Коллбэки своими руками».

В Quik Lua состояние стакана запрашивается функцией getQuoteLevel2().
Эту функцию надо вставить в обработчик изменения стакана OnQuote(). Это функция обратного вызова.
И уповать, что послав цену на один тик сдвинутую от лучшей цены стакана, эта заявка придёт на биржу с тем же сдвигом от текущей на момент прихода лучшей цены стакана.
При интенсивных торгах никто не гарантирует, что на это хватит скорости интернета и поворотливости сервера брокера.
При этом нелишне отследить, что случилось с предыдушей заявкой.

Всё это есть  в YouScriptor.com (вайб-хайринг)  Вчера в 20:24
Только скинуто в ленту неаккуратно. И без внутриблочных отступов почти нечитаемо.
Чтобы заработало, надо понимать, что к чему.

Может я  не понял вопрос, но вроде это базовый функционал в Квике
Заявки тейк-профит именно так и работают, постоянно переставляясь все выше по тренду
 

Тейк сам по себе конечно не переставляется так как это всего лишь условие порожденя лимитки или рыночной заявки


Здесь не написано что происходит при повышении цены
А происходит следущее — от последней максимальной цены сделки тейк следит куда идет цена, если вниз — то при достижении отступа срабатывает условие(как написано в справке)
А вот если цена идет вверх то тейк продолжает следить и постоянно увеличивает значение  «последней максимальной цены» постоянно сдвигаясь вверх следом за ценой последней сделки, считайте что условие срабатывания тейка постоянно пересчитывается в сторону увеличения

И сработает тейк только когда тренд изменится  и цена начнет снижаться

Не знаю что делает упомянутый скрипт но по описанию похоже что то же самое что и сам тейк, иными словами — ничего 

 Я думал пост будет, Друзья, у кого нить есть скрипт для квик, который делает 30% годовых?! А тут скучно(