Блог им. Gutsul

Тест скальпинг системы.

За две недели тестирования пришёл к выводу, что комфортно и безубыточно результат достигается если иметь план прибыли на 1 контракт  в районе 215-220р  на 1 подход (2,5-3часа до внутридневного клиринга и аналогично 2,5 часа до 18.15)

При этом ограничение по количеству сделок  на один подход в районе 25 .
То есть контролируем количество сделок по биржевым сборам. 50руб на контракт на подход.

Для это создаём доп табличку — помошника «ограничение по клиентским счетам.» выбираем всего два параметра: вариационная маржа и биржевые сборы. 

вводим цветовую индикацию каждой колонки, в данном случае настройки на 2 контракта РИ.


Тест скальпинг системы.



Тест скальпинг системы. 
36 | ★1
7 комментариев
В квике вариационная маржа обновляется не каждую секунду и на проливах рынка можно пропустить момент выхода из допустимой просадки, ориентируясь лишь на цветовой фильтр
ck, да тут надо писать свой скрипт по марже. и это будет правильно — или по %
Я писал всегда свой скрипт и не к пунктам ориентировался а к % от сделки
Dimanite, Ничего не понимаю в этом ).
Одна прекрасная фирма делает помошника, который всё это считает и сам блюдёт заложенные параметры. Со временем вероятно приобрету.
avatar
ck, Совершенно верно, но моя система не расчитана на ежесекундные входы. ориентиры в моменте приблизительные, но если уж проскочил немного это не страшно, Главное дальше не надо быть упёртым.
avatar
Переторговка приводит к худшим результатам, Это статистика.
Даже если зачастую удаётся наскальпить больше и вроде бы по ещё до ограничения(покол-ву сделок) далеко анализ показывает, что лучшее сочетание на подход это останавливать торговлю при загорании «зелёного глаза » по вариационке и при этом ещё есть запас по биржевым сборам.(до обеда в зелёной зоне, после обеда — меньше 50р на контракт)
Останавливать торговлю следует также при переборе биржевых сборо (кол-во сделок ) и при уходе в минус по вариационке более 100р на контракт.
avatar
Ну конечно если очень красивый паттерн, давно ждал его, тебя выкинули с подтверждением сигнала, а у тебя уже 50 на контракт по биржевым сборам, то разрешаю себе последнюю сделку на подход.
avatar
На малом обьёме для чистоты экперимента открывать позиции можно с горячей кнопки (для проскальзывания). Потому как 2-5 контракта всегда зацепят в стакане в крайней точке, а к примеру 50-100 это вряд ли.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/USD: Флэт как пружина — покупатели защищают плацдарм для мартовского рывка
Австралийский доллар застрял в торговом коридоре. Нижняя граница в районе 0.6900–0.6940 сейчас выступает в роли фундамента, который покупатели...
Фото
В центре внимания: рынок ПО в России удвоится?
Друзья, мы продолжаем отраслевую рубрику #ЭкспертыSOFL . Напомним, здесь мы разбираем важные новости технологического рынка и комментарии...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 5 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога sidyuk 63

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн