Тест скальпинг системы.

29 мая 2013, 18:59
|
sidyuk 63

За две недели тестирования пришёл к выводу, что комфортно и безубыточно результат достигается если иметь план прибыли на 1 контракт в районе 215-220р на 1 подход (2,5-3часа до внутридневного клиринга и аналогично 2,5 часа до 18.15)

При этом ограничение по количеству сделок на один подход в районе 25 .
То есть контролируем количество сделок по биржевым сборам. 50руб на контракт на подход.

Для это создаём доп табличку — помошника «ограничение по клиентским счетам.» выбираем всего два параметра: вариационная маржа и биржевые сборы.

вводим цветовую индикацию каждой колонки, в данном случае настройки на 2 контракта РИ.

Ключевые слова:
Скальпиг

36 | ★1

7 комментариев

В квике вариационная маржа обновляется не каждую секунду и на проливах рынка можно пропустить момент выхода из допустимой просадки, ориентируясь лишь на цветовой фильтр

Сергей Каменецкий

29 мая 2013, 19:07
Ответить

ck, да тут надо писать свой скрипт по марже. и это будет правильно — или по %
Я писал всегда свой скрипт и не к пунктам ориентировался а к % от сделки

Werner Heisenberg

29 мая 2013, 19:11
Ответить

Dimanite, Ничего не понимаю в этом ).
Одна прекрасная фирма делает помошника, который всё это считает и сам блюдёт заложенные параметры. Со временем вероятно приобрету.

sidyuk 63

29 мая 2013, 19:17
Ответить

ck, Совершенно верно, но моя система не расчитана на ежесекундные входы. ориентиры в моменте приблизительные, но если уж проскочил немного это не страшно, Главное дальше не надо быть упёртым.

sidyuk 63

29 мая 2013, 19:13
Ответить

Переторговка приводит к худшим результатам, Это статистика.
Даже если зачастую удаётся наскальпить больше и вроде бы по ещё до ограничения(покол-ву сделок) далеко анализ показывает, что лучшее сочетание на подход это останавливать торговлю при загорании «зелёного глаза » по вариационке и при этом ещё есть запас по биржевым сборам.(до обеда в зелёной зоне, после обеда — меньше 50р на контракт)
Останавливать торговлю следует также при переборе биржевых сборо (кол-во сделок ) и при уходе в минус по вариационке более 100р на контракт.

sidyuk 63

29 мая 2013, 19:11
Ответить

Ну конечно если очень красивый паттерн, давно ждал его, тебя выкинули с подтверждением сигнала, а у тебя уже 50 на контракт по биржевым сборам, то разрешаю себе последнюю сделку на подход.

sidyuk 63

29 мая 2013, 19:22
Ответить

На малом обьёме для чистоты экперимента открывать позиции можно с горячей кнопки (для проскальзывания). Потому как 2-5 контракта всегда зацепят в стакане в крайней точке, а к примеру 50-100 это вряд ли.

sidyuk 63