Блог им. Gutsul

Тест скальпинг системы.

За две недели тестирования пришёл к выводу, что комфортно и безубыточно результат достигается если иметь план прибыли на 1 контракт  в районе 215-220р  на 1 подход (2,5-3часа до внутридневного клиринга и аналогично 2,5 часа до 18.15)

При этом ограничение по количеству сделок  на один подход в районе 25 .
То есть контролируем количество сделок по биржевым сборам. 50руб на контракт на подход.

Для это создаём доп табличку — помошника «ограничение по клиентским счетам.» выбираем всего два параметра: вариационная маржа и биржевые сборы. 

вводим цветовую индикацию каждой колонки, в данном случае настройки на 2 контракта РИ.


Тест скальпинг системы.



Тест скальпинг системы. 
38 | ★1
7 комментариев
В квике вариационная маржа обновляется не каждую секунду и на проливах рынка можно пропустить момент выхода из допустимой просадки, ориентируясь лишь на цветовой фильтр
ck, да тут надо писать свой скрипт по марже. и это будет правильно — или по %
Я писал всегда свой скрипт и не к пунктам ориентировался а к % от сделки
Dimanite, Ничего не понимаю в этом ).
Одна прекрасная фирма делает помошника, который всё это считает и сам блюдёт заложенные параметры. Со временем вероятно приобрету.
avatar
ck, Совершенно верно, но моя система не расчитана на ежесекундные входы. ориентиры в моменте приблизительные, но если уж проскочил немного это не страшно, Главное дальше не надо быть упёртым.
avatar
Переторговка приводит к худшим результатам, Это статистика.
Даже если зачастую удаётся наскальпить больше и вроде бы по ещё до ограничения(покол-ву сделок) далеко анализ показывает, что лучшее сочетание на подход это останавливать торговлю при загорании «зелёного глаза » по вариационке и при этом ещё есть запас по биржевым сборам.(до обеда в зелёной зоне, после обеда — меньше 50р на контракт)
Останавливать торговлю следует также при переборе биржевых сборо (кол-во сделок ) и при уходе в минус по вариационке более 100р на контракт.
avatar
Ну конечно если очень красивый паттерн, давно ждал его, тебя выкинули с подтверждением сигнала, а у тебя уже 50 на контракт по биржевым сборам, то разрешаю себе последнюю сделку на подход.
avatar
На малом обьёме для чистоты экперимента открывать позиции можно с горячей кнопки (для проскальзывания). Потому как 2-5 контракта всегда зацепят в стакане в крайней точке, а к примеру 50-100 это вряд ли.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за апрель — почти 130 млн ₽
✨ В апреле ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено почти 130 млн...
ВТБ опубликовал неплохие результаты МСФО
Акции Группы ВТБ в ходе торгов 28 апреля снижаются на 0,17%, до 93,15 руб., при более выраженной коррекции на российском рынке в целом.Банк...
Фото
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
Фото
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

теги блога sidyuk 63

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн