SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Krop_ch
tiger trade (https://www.tiger.com/) MX2015 missing minutes
- 26 сентября 2025, 13:30
- |
Я тут на скорую руку решил посчитать сколько минут пропущено в данных от tigertrade (https://www.tiger.com/) по фьчерсу мосбиржи за 2015 год(это:mxh15,mxm15,mxu15,mxz15,mxh16; само собой они смержены так, чтобы одни и те же даты не дублировались; цены убраны; объединенный файл: MX2015.csv). Итоговый результат в файле: missing_minutes_ranges_stats.csv. При подсчете учтены(исключены) стандартные паузы: днём 14:00–14:05 или 13:59–14:04, вечером — 18:44–19:00. У меня нет информации от биржи какие минуты действительно отсутствовали.
В 2015 году, согласно этим данным, оказалось 26 торговых дней, где нет ни одного пропуска минут. Во всех остальных 224 днях есть пропуски. Если высчитать медиану по количеству минут пропущенных в 1 дне по всем дням и перевести это в часы, то это ≈ 2,35 часа(≈ 2,35 часа пропущено в каждом дне). Оставлю тут.
https://disk.yandex.ru/d/_0ME744KJgnVXA
В 2015 году, согласно этим данным, оказалось 26 торговых дней, где нет ни одного пропуска минут. Во всех остальных 224 днях есть пропуски. Если высчитать медиану по количеству минут пропущенных в 1 дне по всем дням и перевести это в часы, то это ≈ 2,35 часа(≈ 2,35 часа пропущено в каждом дне). Оставлю тут.
https://disk.yandex.ru/d/_0ME744KJgnVXA
277
2 комментария
Есть такое, для крипты лучше использовать «load chart from exchange». Но потеряете в глубине истории.
- 26 сентября 2025, 14:39
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
22:38
Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...
06:52
