Индекс Мосбиржи как его читает моя модель. Паспорт и текущие показания.

Дата 19.09.2025, закрытие 2793.58.

Модель видит хорошее окно для плановых покупок. Перепроданность по осциллятору на нуле, цикл поддерживает, волатильность тихая. Тренд-моментум слабый, так что быстрых побед не жду — это история про аккуратное усреднение.

Почему так

• Осциллятор: K≈0, глубокая перепроданность.

• Цикл бычий, период около 35 дней, cycle score 0.70.

• Цена ниже средних: к SMA20 −2.8%, к SMA100 −1.2% — приятная «скидка».

• Волатильность спокойная: 21-дневная реализованная ~14.5% годовых, режим в низком перцентиле ~0.03.

• Моментум нулевой, EMA-прокси сигнала около 0.49 — разворот может тянуться.

Показания модели (на сегодня)

• Композит: base 0.476, буст 0.020, всего 0.496.

• Вероятность «плюс завтра» ~0.477.

• Wait-score 0.149, режим рынка — среднеобратимый.

Куда по медианам тянет
(модельные медианы с ~90% коридорами)

• 5 дней: 2780.6, −0.47% [2647.9–2911.1]

• 10 дней: 2768.2, −0.91% [2577.4–2978.2]

• 21 день: 2753.7, −1.43% [2486.4–3081.0]
  Дрейф вниз небольшой, разброс широкий — классика для режима «усредняемся, не геройствуем».

Как это применять
DCA по плану, без ускорения. Тактически можно дождаться возврата к SMA20 для подтверждения импульса, но основной смысл тут — именно «скидка к средним» и спокойная вола.

Когда менять тон
Перехожу в нейтральный режим, если композит опустится ниже 0.45 или волатильность выйдет из спокойного режима.

Паспорт модели
Окно 141 день, EOD. Цикл 35.15 дня, фазовый индикатор −0.405. Безусловная вола GARCH ~22.79% годовых, путей 600, доверие ~90%.

Модель на этапе публичного тестирования. Поддерживаются индексы, акции и крипта с учётом их режимов волатильности и распределений индикаторов. Доступ сейчас бесплатный. Нужна обратная связь по метрикам и горизонтам. Какие показатели вам важнее всего? Хотите ли бы Вы попробовать такой инструмент самостоятельно?

Не инвестсовет. Это рабочая заметка по результатам моей аналитической модели и стратегии усреднения.