---- Пример парной сделки

Евгений Горюнов, так я афтору именно об этом и говорил — а он спорит, что если построить график спреда то это уже что то другое будет )))))))

т.е. нет разницы между торговлей на одном инструменте (графике) и несколькими

Palmonk, прости, я имел ввиду совсем другое, что данная пара+ 6е/6в не совсем подходит для торговли парным трейдингом. данный спред не имеет отклонений (сужений, расщирений) и стоит в узенькой полосочке)

Евгений Горюнов, ну да, не очень подходит потому что плохо коррелирует — но это был просто пример

Palmonk, в том то и суть, что они коррелируют и даже слишком, что не имеет смысла там что то ловить)

Евгений Горюнов, не понял — кто коррелирует? евро с фунтом? вы чет напутали… они коррелируют, но не настолько плотно

Всемирнов Алексей (Lemmy), согласен)евро/фунт самая глупая пара, что можно придумать…

Евгений Горюнов, не-не, есть кросс ещё глупее:
кенгуру/киви… :)))…

zuccer0, smart-lab.ru/blog/118758.php
вот тут неск примеров парного, раскрывающие суть

Всемирнов Алексей (Lemmy), Леха кончай тупить! Прочти че нить о арбитраже что аж так не позориться! )))))))))

Palmonk, понял — тебе тупо поорать охота

Всемирнов Алексей (Lemmy), да это ты нихрена вижу не разбираешься — позорься дальше, гений

Palmonk, он ошибся
вот тут примеры хорошие
smart-lab.ru/blog/118758.php

Всемирнов Алексей (Lemmy), во первых, повторюсь, он не ошибся — это статистический арбитраж — вы знаете че это такое? вот просветитесь например тут idtrader.ru/2011/03/statarb/#more-1471

во вторых что такого хорошего по вашей ссылке? в том, что говорится что можно создать синтетический инструмент? — ТАК Я Ж ТОЖЕ САМОЕ СКАЗАЛ, а вы мне закидон «не разбираетесь» ))))))))

че с вами такое вообще? спорю с тем, не знаю с чем ))))

Palmonk, Алексей Всемирнов. Статистический арбитраж. Лекция.
www.youtube.com/watch?v=5SEpP17mtB0

Palmonk, сделка евро/доллар против фунт/доллар равна сделке евро/фунт, имеет обычный трендовый график на любом тайм-фрейме, если и является в какой-то мере арбитражной, то только из-за наличия некоторой связи британской и европейской экономик, и только в этой степени ее вообще можно назвать арбитражной, то бишь притянуть за уши, именно поэтому это очень плохой пример
ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент — это неправда, и примеров могу привести море (например простейшие пары кукуруза/пшеница или нефть/мазут), когда комбинация дает устойчиво диапазонную стохастическую картинку с хорошим неизменным боковым трендом, позволяющую торговать ее просто диапазонно и не терять на трендах ничего или почти ничего
обычный всем известный парный трейдинг акций также часто дает картинки с устойчивыми боковыми диапазонами, пусть не на всем временном промежутке, но достаточно долго, чтобы это тоже работать, другими словами в таких картинках стохастики много больше, чем трендов, что и позволяет ее собирать не теряя много на направленных трендах, против которых всегда идет торговля в любом арбитраже, именно поэтому к такому виду арбитража прилепляют прилагательное «статистический», указывая статистическое превалирование положительных сделок над убыточными
достаточно подробно описал суть?
или я опять не понимаю тут ни хрена?

Всемирнов Алексей (Lemmy), ну и шо вы мне тут объясняете? что арбитраж это только тогда когда два инструмента коррелируют, а если не коррелируют то уже САФСИМ ни арбитраж? да? )))))))))

и во вторых — не приписывайте мне то, чего я не говорил: «ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент » — я говорил о другом — ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))

Palmonk, я про корреляции ничего не говорил
про корреляции — это отдельная тема, и не такая очевидная
но сейчас она не имеет отношения к вопросу
«ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))» — действительно не понял, наверное тупой, не в пример тебе

Всемирнов Алексей (Lemmy), а про что вы говорили то? что арбитраж это только если против тренда спреда?
а как тогда назвать если наоборот? ))

речь шла о том, что нет разницы чем торговать — евродолларом и фунтдолларом или ОДНОЙ парой еврофунт — а автор с этим спорил и пытался опровергнуть — то же самое золото-серебро, нефть-мазут и т.д.

Palmonk, не тоже самое
золото-серебро ведет себя как единичный актив ибо связь между ними очень слаба, не в пример нефть-мазут — достаточно просто сравнить чарты

Всемирнов Алексей (Lemmy), и опять возвращаемся к вопросу о корреляции, о который вы все никак не говорите )))))))))

Palmonk, корреляция как математический показатель удобен для быстрого поиска подходящих связанных инструментов, особенно, если связи между ними не так очевидны апприорно
однако сам показатель не является величиной, по которой можно судить об эффективности арбитражной работы найденных пар — давно-давно пост писал об этом — коротко если, то к примеру два контракта с корреляцией равной 1 не дадут заработать ни копейки, а отлично арбитражируемая пара функций вида sin(x) и sin(x+пи) будет иметь коэффициент корреляции равный -1, и например пара sin(x) и sin(bx), где b — не равно 1 в пределе больших b будет иметь корреляцию равной 0, однако будет отлично арбитражиться

Всемирнов Алексей (Lemmy), хоть положительная корреляция 1 хоть отрицательная -1 — это совершенно одно и тоже, просто в случае с положительной корреляцией надо работать в разных направлениях — можно индикатор поставить который бы в зеркальном виде котировки отображал и показывал таким образом как бы отрицательную корреляцию ))

насчет второго, где корреляция равна 0 что то не понял… разве нулевая величина СТАТИСТИЧЕСКОЙ корреляции не означает полную хаотичность движений? или речь о чем то другом идет?

Palmonk, означает
но приведенный пример показывает, что арбитражируемые пары можно найти и с нулевым коэффициентом корреляции по идее
хотя в реальности это почти не встречается, а вот обратная история, когда корреляция вроде есть, а арбитражить никак нередки, и пример золото/серебро тут не единственный

Всемирнов Алексей (Lemmy), угу, согласен!

Всемирнов Алексей (Lemmy), речь о другом — ну никак до вас не дойдет я вижу… вы как анализ проводите? по ОДНОМУ графику корреляции/спреда/раздвижки или по РАЗНЫМ? т.е. смотрите график корреляции нефть-мазут или ОТДЕЛЬНО нефть, отдельно мазут?

Palmonk, мне пофигу как каждый график себя ведет по отдельности — если величина нефть/мазут ведет себя диапазонно-стохастически — я буду ее работать

Всемирнов Алексей (Lemmy), дык вот я об этом и говорил! а афтор опровергал ))

zuccer0, ага, понятно… спасибо за презентацию! вы почти пришли уже к тому же что и я )) — если хотите подсказка, торговать тренды всегда выгоднее ;)

Palmonk,*ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах* нижний график-календари по GZ, а верхний корреляция двух контрактов.на каком графике логичнее определить точки входа и плюс не нужен стоп, а только усреднить если раздвижку порвало???
clip2net.com/s/53M3Ee