Как хеджировать валютный риск на опционах на РТС?

Brahman, спасибо.
Сейчас найду, послушаю

Виталий Котов, я пока тоже нет, т.к. пока еще торгую специально мелкий счет.
Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))

Brahman, я бы сказал, что еще сантимент сейчас на его ослабление, которое, наверное, продолжится.

Виталий Котов, с гэпами кого? индекса? или доллара?
Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
Я тоже руками торгую в простом квике)

Виталий Котов, нет, к сожалению.
Хотя давно хочу поучаствовать.

Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.