Всем привет!
Хотелось бы спросить, кто как хеджирует валютный риск на опционах на индексе РТС?
У меня пока только один вариант — занимать позицию во фьючерсе доллар-рубль в соответсвии с дельтой позиции. Например, дельта +1 покупать примерно 3 фьюча на рубль-доллар.
Виталий Котов, я пока тоже нет, т.к. пока еще торгую специально мелкий счет.
Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))
rts-trader, но как бороться с гэпами на открытии? хотя гэп это не всё движение и наверняка ещё есть пространство для хеджа.я позу на опционах набираю руками и живет она у меня от нескольких дней до нескольких недель, придется тогда автомат ставить для хеджа, ну не буду же я руками дрочевом в рубле заниматься:)
Виталий Котов, с гэпами кого? индекса? или доллара?
Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
Я тоже руками торгую в простом квике)
Виталий Котов, нет, к сожалению.
Хотя давно хочу поучаствовать.
Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.
Завод Звезда Санкт-Петербург отчет 2023 МСФО #ZVEZ записная книжка Компания финансово нежизнеспособная, хронически убыточная. Но как ни странно, производство фурычит кое-как, действительно делают двиг...
Поставки СПГ за рубеж «Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай
«Сахалин-2» в апреле нарастил поставки сжиженного природного газа в Китай до рекордных 440 тыс. т, следует из данн...
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
21 млн биткоинов - МИФ!
21 млн… Столько биткоинов никогда не будет добыто!Из-за особенностей майнинга и округления награды за блок, реальное количество добытых биткоинов будет меньше.Процесс, при к...
Сейчас найду, послушаю
Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))
Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
Я тоже руками торгую в простом квике)
Хотя давно хочу поучаствовать.
Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.