Переход от дневной волатильности к недельной, месячной и годовой

Переход от дневной волатильности к недельной, месячной, годовой или произвольному окну делается с помощью масштабирования стандартного отклонения (волатильности) по корню из количества периодов.

Если известна дневная волатильность, чтобы получить волатильность за T дней, её нужно умножить на знак корня из T.
Формула:
волатильность_Тдней = волатильность_дня × √T

Обратный переход: если дана годовая волатильность, чтобы получить дневную, её нужно разделить на √252, где 252 — среднее число торговых дней в году.

Примеры:
— Недельная волатильность = дневная × √5
— Месячная волатильность = дневная × √21
— Годовая волатильность = дневная × √252

Или наоборот:
— Дневная волатильность = годовая ÷ √252

Это работает, если доходности независимы и одинаково распределены (в реальности не всегда так, но формула используется очень часто).

Для других периодов используйте эту же логику, просто подставляя нужное количество дней.