Доллар. Толстый палец.

Максим Андреев, эх если бы это длилось минуту) Это произошло за 1 мс. Фактически кинули заявку, собрав весь стакан и все.

sniper, так это надо еще иметь свободные средства чтобы заявку такого объема система пропустила

Vkt, какой-нибудь брокер или УК

Gypsy, кто то сегодня будет уволен

Hired, только хотел написать) Просто быть уволенным — это еще легко отделаться) Лямов 100 наверное минусали)

sniper, собрали не один стакан, а как минимум, на 3х сериях фьючерсов.

Til, ну это по цепочке через календарные спреды видимо

Vkt, мб, посмотрим…

sniper, по всем Си клнтрактам сразу до декабря?

pyzhyk, про арбитраж вы видимо ничего не слышали?

Gypsy, это вы не слышали. При арбитраже сопли разного размера, ибо времени мало, чтобы повторить в точности.

pyzhyk, там все было синхронно с точностью до микросекунды… вот лента на сентябрьском фуче

Сергей Олейник, за одну микросекунду прошло 490 сделок в сентябрьском фьючерсе и столько же сделок в календарном спреде, что говорит о том, что сентябрьский фьючерс зацепило второй ногой календарного спреда. Т.е., пульнули по рынку только в SiM5, остальное — синтетика.

Игрок, но там объемы были сильно разные… и к сожалению мы сейчас спот не видим.

Сергей Олейник, в сентябрьском фьючерсе и спреде объёмы прошли одинаковые: по 9478 контрактов.

Игрок, без стопов тут явно не обошлось. Или на внебирже арбитраж был.

Сергей Олейник, тут явно обошлось без стопов. Вернее, стопы, может и сработали, когда цена вернулась выше 79000.
Специально проверил, у меня в квике при срабатывании стопа заявка выставляется в торговую систему немногим менее, чем через 1 сек. после сделки по сигнальной цене. Если у вас быстрее, то могу только позавидовать. Но, скорее всего, вы просто не понимаете технической части.

Игрок, 

в квике при срабатывании стопа заявка выставляется в торговую систему немногим менее, чем через 1 сек. после сделки по сигнальной цене

такой стоп не имеет смысла. Какой брокер? Скорее всего ваш брокер фронтраннит своих клиентов.

Вернее, стопы, может и сработали, когда цена вернулась выше 79000.

кстати этот сценарий возможен судя по динамике после шипа и объемам.

Сергей Олейник, у вас какая задержка?

Игрок, я когда то давно засекал, тоже возмутило. Сейчас поищу видео, сделал тогда запись.

Игрок, но там у меня была сделка на открытии рынка… тоже 584 мсек. И брокер был Открытие, он уже был на издыхании, я посчитал это причиной.

Сергей Олейник, судя по тамингу на скрине у вас там заявка с 5-секундной задержкой появилась ))
На спокойном рынке, обычно, быстрее, но речь не идёт даже о десятках миллисекунд.

Игрок, нет, скрин там совсем не связан с реальной динамикой. Это тайминг на ютубе. Задержка посчитана между сигнальной сделкой и выводом заявки 584 мсек. Но это было именно на открытии рынка, я не считал что это нормально, но все же оправдание. Но вы мне подсказали. Сделаю серию экспериментов для замера задержки в спокойной  обстановке.

pyzhyk, спасибо. А то уж я испугался, что это сервис автоследования создал на июньском. Но на сентябрьском он такого не мог создать.

А. Г., кроме SI были ещё мелкие движения в UCNY(из того, что я заметил).

pyzhyk, я смотрю из валютных фьючерсов только на Si, CR и EU. И только ближайшие. Поэтому и удивился.

Сергей Олейник, можно как-то определить это одной сделкой продавили до самого низу или кинули немного по рынку, а дальше лавина стопов пошла?

Vkt, я отскринил только часть таблицы, а весь пробой длился дольше и давили целенаправленно… но до планки не довели, значит пробой был лимиткой и все стопы собрали чтобы случайно на планку не выйти. Вот скрин этой минуты 11.29.40.526

Сергей Олейник, так вроде довели до планки 73406 — минимально возможная цена. И по ней сделки прошли. Ну и слово давили тут не очень подходит мне кажется. Если бы разница между сделками в мс была бы, то да. А тут ее не было.

Vkt, на планке прошло всего несколько сделок с небольшим объемом. Возврат был вовсе без сделок, то есть все стопы собрали при падении.

Если бы разница между сделками в мс была бы, то да

возможно в ядре биржи частота сделок уже выше 1 Мгц, то есть период меньше 1 мксек. На тиковом графике явно нарисована последовательность сделок.

Сергей Олейник, одной рыночной заявкой собрали весь стакан до планки, и цена сразу же вернулась обратно.
Стопы, если и сработали, то уже, когда цена вернулась на 79400-79600.

Игрок, это надо смотреть по динамике ОИ… ведь стопы могли активироваться и сразу попасть в ордербук… там нигде не видно что заявка была одна. И на обратном ходу сделок почти уже не было.

рыночной заявкой собрали весь стакан до планки

тогда это была лимитка с лимитом равным планке и внизу заранее стояла плита которая приняла все стопы … или лесенка ордеров на покупку.

Сергей Олейник, все продажи до планки были в одну микросекунду. Стопы с серверов брокеров просто не успели бы за это время среагировать.
Я даже больше скажу: сервер QUIK на такое краткосрочное изменение цены может даже не активировать стоп-заявку.
ОИ, кстати снижался.

Данные взяты из QUIK за ту самую микросекунду.

Игрок, 

все продажи до планки были в одну микросекунду.

ну и что? Частота матчинга в ядре гораздо выше, нам ее не говорят просто

Стопы с серверов брокеров просто не успели бы за это время среагировать.

а что мешает?

сервер QUIK на такое краткосрочное изменение цены может даже не активировать стоп-заявку.

а там уже сервер Квика может совсем иначе работать… мы не знаем софт на сервере в датацентре.

Сергей Олейник, 

Частота матчинга в ядре гораздо выше

Это вообще не имеет значения в данном случае.

а что мешает?

Задержки в получении информации, её обработке, и последующей отправке транзакции. За одну микросекунду не справится точно 

Игрок, именно матчинг в ядре все и определяет. То время что нам показывают в ленте сделок вовсе не означает что реально сделки не проходят чаще.

За одну микросекунду не справится точно

нет никаких проблем кроме злого умысла брокера. Расстояние от сервера брокера до ядра биржи может быть меньше метра и это определяет всё.

Vkt, никакой лавины стопов там не было — просто не успели сработать.
Кто-то кинул большой объём по рынку до самой планки. 17787 контрактов исполнились и выбрали весь стакан. Предположительно 9478 контрактов прошло через календарный спред.
Затем цена сразу вернулась на уровень 79400-79600. Если стопы у кого и сработали, то на этих же уровнях.

Игрок, похоже на то.

Игрок, 

никакой лавины стопов там не было — просто не успели сработать.

а что мешало успеть? Ведь они висят на сервере в нескольких метрах от ядра биржи.

Сергей Олейник, вы сейчас про какие стопы пишите? Те, которые у большинства физиков установлены на сервере брокера?
Ну так я вас разочарую: скорость срабатывания тех стопов даже не десятки и сотни мс, а больше.
А тут в 11:29:40.526774 цена упала до планки 73406, а в 11:29:40.530477 цена вернулась обратно на 79660

Игрок, 

Ну так я вас разочарую: скорость срабатывания тех стопов даже не десятки и сотни мс, а больше.

откуда инфа? И так у всех брокеров или только у кого софт и железо древнее?

Сергей Олейник, из практики. За всех не скажу, знаю только за QUIK. От железа, конечно, зависит, как и от количества клиентов и серверов.
Но чтобы стоп сработал в ту же микросекунду, когда прошла сделка по сигнальной цене, такое нереально, по-моему, ни у одного брокера. Т.ч. со 127% вероятностью можно утверждать, что в 11:29:40.526774 не было ни одного стопа.

Игрок, 

Т.ч. со 127% вероятностью можно утверждать, что в 11:29:40.526774 не было ни одного стопа.

откуда это видно?

За всех не скажу, знаю только за QUIK.

Квик то тут ни при чем, там скорость в ядре и отправке ордеров выше чем 1 мГц 

Но чтобы стоп сработал в ту же микросекунду, когда прошла сделка по сигнальной цене, такое нереально

нет проблем… кроме той если брокера сознательно тормозят вывод заявок на уровне программы, но это быстро станет всем известно и это уголовка…

Сергей Олейник, 

Квик то тут ни при чем, там скорость в ядре и отправке ордеров выше чем 1 мГц 

В каком ядре? Прежде, чем попасть в ядро биржи, сервер брокера должен сначала получить данные по сделкам из шлюза, обработать их, обработать стопы клиентов на предмет выполнения стоп-условия, создать и отправить заявку на шлюз. (Если чё, стоп-заявки хранятся на серверах брокера, не биржи. Но вы это и без меня знаете.)

Игрок, 

В каком ядре?

а разве софт ядра не та же АРКА разрабатывает?

Прежде, чем попасть в ядро биржи, сервер брокера должен сначала получить данные по сделкам из шлюза, обработать их, обработать стопы клиентов на предмет выполнения стоп-условия

и процессор с частотой несколько Ггц за 1 мксек не справится?

Сергей Олейник, 

а разве софт ядра не та же АРКА разрабатывает?

Софт ядра чего?

Игрок, 

Софт ядра чего?

самой биржи

Сергей Олейник,