Что такое скальпинг на бирже и какой доход он может принести

Одна из самых популярных стратегий при торговле на бирже это скальпинг. Скальпинг — вид торговли на бирже, когда трейдер открывает большое количество краткосрочных сделок в течение одного торгового дня. Часть сделок может открываться лишь на несколько секунд. В чем особенность стратегии?

1. Частота открытия и закрытия сделок, что позволяет использовать малейшие ценовые колебания для получения прибыли.

2. Небольшая маржинальность, компенсируемая высокой интенсивностью сделок.

3. Минимальные риски за счет коротких сделок, поскольку позиции редко остаются открытыми более нескольких минут.

4. Преимущественно основание для сделки находится в стакане. То есть основание и точку входа преимущественно ищут в биржевом стакане заявок.

5. Можно зайти в сделку, будучи скальпером, а держать открытой, как долгосрочный инвестор или среднесрочный трейдер.

6. Для скальпинга подходит низковолатильный рынок.

Скальпинг — это не только частота сделок, но и умение распознавать неэффективности в стакане, созданные участниками рынка. Они могут возникать из-за крупного участника, который формирует уровень, или дисбаланса между спросом и предложением.

Следуя данной стратегии, необходимо уметь молниеносно анализировать ситуацию: заметить, где в стакане сосредоточен объем, понять намерения других участников и быстро среагировать. Это требует как технических навыков и быстрой реакции, так и глубокого понимания механики рынка.

1. Стаканный скальпинг — анализ уровня спроса и предложения в реальном времени через стакан. Это метод, где важно мгновенно реагировать на движения крупных участников.

Представьте себе обычный рынок с прилавками продавцов и толпой покупателей. На одном из прилавков яблоки стоят 50 рублей за килограмм, и очередь покупателей постепенно скупает весь товар. Вдруг привозят большую фуру с яблоками, и продавец решает снизить цену до 40 рублей, чтобы быстрее продать этот объем. Покупатели тут же начинают перебираться к этому прилавку. Это понижает спрос на яблоки у других продавцов, и те тоже вынуждены снижать цены.

Теперь представьте, что вы наблюдаете за этими изменениями цен в реальном времени и находите момент, когда можно купить яблоки дешевле всего, а затем быстро продать их немного дороже соседу, который пришел позже. Так работает стаканный скальпинг: трейдер внимательно наблюдает за спросом и предложением, чтобы заработать на краткосрочных ценовых колебаниях.

2. Корреляционный скальпинг — использование взаимосвязей между активами для быстрой торговли, например, связь цен нефти и акций нефтяных компаний. Важно понимать, что корреляция не всегда 100%.

Продолжим аналогию с яблоками. Представьте, что на рынке не только яблоки, но и яблочный сок. Цена сока напрямую зависит от цены яблок. Если яблоки подешевели из-за большого поступления новой партии, можно предсказать, что скоро и цена яблочного сока может снизиться. Когда трейдер замечает, что продавцы сока еще не изменили цену, вы быстро покупаете его сейчас, ожидая, что спрос на сок вырастет, или продаете свои запасы яблочного сока до того, как цена упадет.

В трейдинге это пример того, как один актив, в нашем случае яблоки, выступает «поводырем» для другого актива — яблочного сока. Классическая ситуация корреляционного скальпинга.

3. Импульсивный скальпинг — трейдер работает по принципу импульса: не делает анализ для долгосрочной перспективы, а ловит короткие, быстрые движения цены, которые похожи на импульсы.

Суть неэффективностей заключается в том, чтобы находить сбой в балансе спроса и предложения. Это может быть связано с резким «проливом» цены (обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг), когда массово срабатывают условия стоп-лосс (остановить потери, пока цена не достигла определенного уровня), или из-за «прострела», когда цена стремительно уходит вверх или вниз из-за единичной крупной сделки.

Вернемся к яблокам. На одном из прилавков вдруг появляется объявление: «Яблоки по очень низкой цене, только в течение минуты!». Люди начинают бежать к этому прилавку, чтобы успеть купить яблоки, и образуется хаос — кто-то готов заплатить больше, чтобы успеть, а кто-то, теряется, не успевая воспользоваться возможностью.

В скальпинге не нужен большой капитал. Чтобы начать работать, достаточно будет 500-1000 рублей. Опытный трейдер может начинать с суммы в 100 тысяч рублей. При работе в проп-трейдинговой компании в любом случае будут открыты плечи для торговли которые позволят совершать сделку в случае чего, на сумму больше той, которая есть. Но у этого есть свои риски.

Хочу отметить, что в скальпинге важно мастерство и опыт, нежели депозит, который у вас есть. Опытный скальпер крайне быстро сможет с 1 тысячи рублей заработать 100 тысяч.

В скальпинге редко учитываются проценты, которые вы заработали, так как эти проценты могут быт крайне высоки и звучать не совсем адекватно. К примеру, скальперг заработал с 1 тысячи рублей 100 тысяч. Это будет 50-100% годовых. Некоторые зарабатывают и 13 тысяч процентов годовых. Поэтому, процетный показатель не является тем, что доказывает мастерство и успешность. Как правило, среди скальперов ценится то, сколько человек заработал за 1 день или на какую сумму он смог преумножить капитал с одной сделки.

В скальпинге важно не класть на депозит большую сумму, необходимо наоборот, начинать работать и «раскачивать» капитал, наращивать его.

Риски в скальпинге высоки. По моему опыту, чаще всего роль играла эмоциональная составляющая. Из-за возможности пользоваться плечами также велик риск потерять быстро весь наращенный капитал.

При этом, заработок в скальпинге не ограничен. Всё зависит от опыта, навыка и мастерства торговца.