Индекс страха и жадности CNN

Индекс страха и жадности, разработанный CNN Business, оценивает настроения инвесторов на финансовых рынках, измеряя эмоции: страх (ведет к продажам) и жадность (стимулирует покупки). Он помогает определить потенциальные точки разворота рынка, количественно оценивая психологию толпы.

Основные характеристики:

1. Шкала: Диапазон от 0 (Экстремальный страх) до 100 (Экстремальная жадность).
— 0–24: Экстремальный страх (возможность для покупок).
— 25–49: Страх.
— 50: Нейтрально.
— 51–74: Жадность.
— 75–100:
Экстремальная жадность (риск переоценки рынка, рекомендуется осторожность).

Компоненты: Индекс объединяет семь показателей с разным весом:
— Импульс цен акций: S&P 500 в сравнении с 125-дневным скользящим средним.
— Сила цен акций: Соотношение акций на 52-недельных максимумах и минимумах.
— Волатильность рынка: Индекс VIX (индикатор волатильности) с акцентом на краткосрочные изменения.
— Соотношение опционов Put/Call: Доля медвежьих (put) и бычьих (call) опционов.
— Спрос на защитные активы: Доходность гособлигаций и золота в сравнении с акциями.
— Широта рынка: Соотношение объемов растущих и падающих акций.
— Спрос на высокодоходные облигации.
Разница в доходности между рискованными «мусорными» облигациями и госдолгом.

Обновления — ежедневно на сайте CNN — money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Как понимать?
Экстремальный страх часто сигнализирует о недооценке рынка (шанс купить дешево), а экстремальная жадность — о перегреве (риск коррекции).

Индекс не заменяет фундаментальный анализ, но помогает оценить эмоциональный фон рынка.

😱 На прошлой неделе индекс страха и жадности CNN падал аж до… 4.

Подобное случалось за 20 лет всего два раза, а именно:

Сентябрь 2008 года:
Во время финансового кризиса индекс опустился до 12, когда S&P 500 достиг трехлетнего минимума после банкротства Lehman Brothers и кризиса AIG.

12 марта 2020 года, когда в пандемию COVID-19 индекс упал до значения 2, акции снизились на 10% за один день.

✅ Верны были также 2 вещи, что AROMATH давно отмечал идентичность ситуации с 2020-ым годом, я ожидал подобного, рассказывал несколько раз на эфирах Клуба, что нас ждет что-то интересное именно в апреле,
а вторая — экстремальный уровень падения после 3 дней, верно диагностирован разворот по многим активам вплоть до 5 минут, что уже дало шанс заработать быстро на панике.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.