Обзор сентимента инвесторов с использованием ИИ

4 января 2024 г. писал о плохом сентименте инвесторов по отношению к рублю и российским активам, и большой любви к долларам smart-lab.ru/blog/1101185.php. Тогда продал короткие облигации в долларах и взял ОФЗ и акции. Как многие знают много чего произошло за это время и я решил проверить, не время ли провести ребалансировку портфолио.

Разбираю текущий сентимент от Alpha Data Analytics. Данные основаны на мониторинге мировых СМИ и социалок с использованием ИИ. 
Что получается? Рубль фаворит, акции и нефть следом. Длинные облигации США в умеренном негативе, золото остро негативное, биткойн умеренно отрицательный, американские акции умеренно положительные. Вывод — время перекладывать активы. 



Вот как это выглядит с живыми деньгами. Учитывая укрепление рубля с 106 до 94 рубля, общая доходность в долларах выглядит по лучше, около 20%

                                  


Имея эту информации решил зафиксировать часть (две трети) прибыли в долларах на этой отметке, продал акции и длинные ОФЗ в вечернюю сессию и переложил в максимально длинные долларовые облигации и акции Полюса. Жду дальнейшего развития ситуации.

Инвестиционный тезис готовится к понижению ключевой ставки ФРС, удержанию ключевой ставки ЦБ завтра и разочарованию в политической нормализации.