Самое Главное в Алготрейдинге

MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…

Сергей Олейник, думаю все зависит от похода к ТС. Есть базовый подход — строим гипотезу что протестированный участок, к примеру 2010-2024 учитывает всёёёё, в будущем ничего нового быть не может))) и он повторится в 2025-… Тогда трейдер пытается всё сгладить, подкрутить, улучшить, тут важны шарпы и прочие кэфы. Это ставка на повторение и никаких «лебедей».
Есть другой подход когда трейдер наоборот тестирует ТС на истории только для того чтобы поймать «лебедей» которых на истории пока еще нет. Тогда шарпы и кэфы не нужны. Т.е. торгуем гипотезу что рынок обязательно выкинет что-то новое))
Другой подход это ТС которые как бы вне рынка, не нуждаются в тестировании, им не важны шарпы и кэфы. Вне парадигмы трендов, покупок и продаж.

MatrixLis, Курвинг — когда на истории (кривой, кривых) вида

получаете эквити вида



путают явный уклон с граалем ТС.

MatrixLis, доходность / волатильность за период жизни сделки. Если робот живет в рынке и если робот совершает несколько сделок. То его эффективность может быть лучше только в случае наличия движения. Если взять котировку, как биткоин, и как сбер. Глупость считать, что робот на биткоине лучше. Просто удачливое обстоятельство заставляет тебя думать. Что какая то система хороша. Хотя, на самом деле ты просто подобрал для нее хорошую волатильность. Если взять разного типа системы. То фактор восстановления будет ставить на ту. Что дает тебе значительный  доход от одной сделки. А системы, что постоянно зарабатываю по чуть чуть — будут плохими. Потому что весь смысл в нем и есть таков. Но реально — случайность от закономерности и отличается только одним. Повторяемостью. Кто тебе даст его? Ты задаешь вопрос, потому что тебе не дали хорошего инструмента. А не дали его тебе по той причине. Что всю информацию о трейдинге пишут форекс конторы. И те, кто на ней обучался. Тот же форвардный анализ в tslab не реализован. Хотя там много что реализовали по просьбе пользователей. Почему? Что бы лудоманы не увидели реальность. И не отказались от использования биржи, в данном случае, их программой.

MatrixLis, Есть атр, самый распространенный индикатор для оценки волатильности. У него есть есть параметр — количество баров. Но если это количество будет равно времени в сделке — получим волатильность за период сделки.У меня он запрограммирован в tslab как мой коэф. Нигде я его не брал, не вычитал.

MatrixLis, как и чем плох просто ДОХОД, при отсутствии чего то другого.