Блог им. DaByteFu

🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.

Нефть открывается немного выше вчерашнего закрытия:
за "вверх"- Антииранские настроения Трампа и его команды …
за "вниз" - ОПЕК+ придется продлевать добровольные сокращения добычи нефти, но это может привести к разногласиям (Казахстан уже «брыкается»). Индонезия построит дополнительные биодизельные заводы. Вероятное прекращение военного конфликта на Ближнем Востоке …
Гипотеза: решение о прекращении огня на Ближнем Востоке отыграно, теперь важно, как его будут соблюдать. Скорее всего, сегодня увидим коррекцию к падению…
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
38-й день проекта (пройдено по времени 14,62 % пути): на 04 октября 2024 года 178 тыс. рублей на старте было – стремлюсь сделать через год (260 торговых сессий) в сто раз больше. Чтобы на 07.10.2025 у меня было 16 000 000 рублей. (И НЕ ЗА СЧЁТ ИНФЛЯЦИИ!!!)
Всё подробно тут!
Сегодня на брокерском счету вот столько:
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.

В Excel (так очень удобно) пишу свои планы и видно, как они реализуются! (немного визуальность улучшил)

Смотрите-наблюдайте-комментируйте-лайкУйте!!! Или, лАйкайте, кто как может 😉.

🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
То есть, сегодня ПО-МИНИМУМУ (план дня) надо сделать на ближайшем фьючерсе на нефть BRENT не менее 16 шагов (пунктов) на 50-ти контрактах. Это 9334 рубля. 
До встречи в эфире!!!
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 38-й.
★2
16 комментариев
на 5-процентную когорту в трейдинге!
  какая такая когорта? Про «эффект выжившего» в книгах уже много лет как пишут. И про стат погрешность тоже.






Сергей Олейник, человек из 37 дней 1 в минус закрыл.
давай посчитаем ошибку выжившего.
предположим что 50 на 50.
тогда 2^1/2^36 вероятность что это ошибка выжившего.
1/2^35

вероятность что ошибка выжившего не работает.
в 4 раза больше чем все население планеты.

avatar
Антон Б, сколько сделок из 37 вы видели лично)?
avatar
Михаил, ни одной.
а смысл?
все равно люди с деньгами которые захотят автоследование попросят отчет от брокера.

кстати не понимаю почему не делать это в финам и не показывать стратегию на коммон.

но тут есть другой ответ — если счет удваивается каждые два месяца какой смысл возится с клиентами?

чужие деньги это опасно, особенно если идет торговля роботом, и если можно без них, то лучше без них.
avatar
Антон Б, смысл у всех разный, в разные годы жизни, каждый для себя решает. Смысл вашего комментария же здесь есть какой-то, под постом из одних картинок, из которого вы не видели ни одной сделки)?
avatar
Михаил, мне нравится поддерживать тех кто торгует в плюс.
плюс представь что через два года у него будет миллиард долларов.
если неэффективность не сломается на локальном рынке.
это захватывает.
avatar
Антон Б, прямо ванильная ваниль))) лады, не серчайте, я уже не молод для понимания таких опусов
avatar
Антон Б, я вам только одну историю расскажу… дело в суде против финама. Девушка зашла в автоследование по совету препода из Финама… потеряла всё и пыталась выйти с балкона… попала в дурдом.
Сергей Олейник, а что за дело?
о доведении до самоубийства?
или о чем?

подавляющие большинство проигрывает на бирже.
avatar
Антон Б, 
подавляющие большинство проигрывает на бирже.
ну вот вы и ответили на свои измышления… и ваше понимание теорвера…
Сергей Олейник, я же оценил серию дней в плюс.

так большинство и такую серию дней в плюс в глаза не видели.

проигрывают по той причине что деньги у людей лишние появляются как раз когда все хорошо — перед кризисом.
и на момент кризиса у них максимальная позиция.

а для домохозяйств в кризис как раз эти деньги и нужны.
потому что это на черный день и вот он наступил.

по этому акции глобально покупаются на вершине рынка — когда домохозяйства удовлетворили свои потребности и деньги лишние идут в сбережения.

а продаются на дне рынка — когда деньги нужны в доме для сохранения уровня потребления.

контр цикличная получается торговля у масс.
avatar
Антон Б, вы осознанно подтасовываете… или реально не имеете представления о теорвере и статистике?
Сергей Олейник, посчитал вероятность исхода такой серии событий.
что не так?

посчитайте сами.
сравним.

avatar
Антон Б, вы взяли сделки агента профучастника? И считаете вероятность совершенно другого события… и вес негативного исхода игнорируете.
Сергей Олейник, я же описал методику.
«предположим что 50 на 50 „
это ограничение на методику.
так как утверждать что 50 на 50 это надо доказывать.
а мне лень.

ввел это условие.

предположите что не 50 на 50.

так же вы можете проверить метод.
добавляя последовательно в серию +1 убыточный день.
это не так сложно.
долив к примеру туда до равенства убыточных дней.

а что касается суммы то это будет сложнее считать.
надо будет в екселе собирать.
а не в голове.

но там тоже будет сопоставимый результат.
плюс из-за одного убытка распределение убытков будет вырожденным.
что снижает надежность.

прикинул на коленке для оценки в цифре я нормально.
все остальные просто качественно оценивают).
avatar
Антон Б, даже разговаривать не хочу… вы считаете вероятность совершенно другого события… Именно так брокера обманывают клиентов и именно об этом шла речь в иске Ирины Буц против Финама.

теги блога DaByteFu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн