Блог им. Caerus

Как повысить доходность от маркетинговой акции Финама с 30% на активы

    • 01 октября 2024, 00:10
    • |
    • Caerus
  • Еще
Финам уже пару месяцев предлагает 30% годовых на деньги/активы на БС на месяц. Это не новость и не реклама, поэтому не буду давать ссылку, гуглится за секунды.
Вопрос как повысить доходность этой схемы, чтобы деньги не болтались зря месяц на счете, раз уж они начисляют эти 30% и на активы в акциях (на фонды ДР не начисляют, иначе было бы слишком жирно).
Первое, что приходит в голову, купить какие-нибудь ликвидные акции, например, Сбера и продать ближние фьючи на них, контанго порядка 15%, т.е. на круг выйдет 45% — уже приятнее, хотя по факту наверняка поменьше, отвлечение в ГО/проскальзывание, то-сё, ну пусть и 40% — тоже ничего
Но возникает вопрос с налогами при сильном движении, как делается зачет фьючей с акциями, в Финаме при выводе, или в налоговой через год?
Более сложные схемы городить не хочется, хотя бы в простой не попасться в какой-нибудь дивгэп или вообще необъяснимое движение, из-за которого можно потерять деньги даже там где теоретически их нельзя потерять.
5 комментариев
Думаете 30% годовых получить и волшебной палочкой контанго сузить?
avatar
Ну вообще-то 1 декабрьский фьючерс в шорт (экспирация 19.12.2024)  — это +4,1% от цена 10 лотов Сбера (лот Сбера — 10 акций, контракт — 100) или 20.2% годовых. Или Вы имели ввиду проценты от  цена 10 лотов Сбера+ГО 1 контракта Сбера? Ну тогда +3.5% или +16.8% годовых.
avatar
А. Г., если учесть еще и комиссии и проскальзывание, и к тому же это счастье всего на месяц, порядка 10-15% сверх обещанных 30 более реально. Главное не попасть на какую-нибудь внезапно вылезшую неэффективность, чтобы не сидеть в этой схеме до декабря.
У нас вон сишка в бэквордации, почему в Сбере так не может быть, вот введут очередные адовы санкции: все кто владеют Сбером — автоматически попадают в SDN, и все до последней уборщицы, которая про этот SDN и не слыхивала, кинутся продавать акции и переходить во фьючи.
avatar
Caerus, 
если учесть еще и комиссии и проскальзывание

Комиссии — десятые доли процента, как и проскальзывание на Газпроме и Сбербанке для сумм меньше 50 млн. руб.

У нас вон сишка в бэквордации, почему в Сбере так не может быть,

Сбер никогда не был в бэквордации больше, чем ожидаемые дивиденды. Потому что это рублевый инструмент. Да, смена дивидендов по размеру и дате, может привести к скачку как вверх (если объявят дивы больше ожидавшихся), так и вниз (если дивиденды снизят или перенесут за дату экспирации). Поэтому лучше позиции, когда до экспирации фьючерса нет ожидается дивидендов, они всегда близки к доходности ставки  RUONIA нашего ЦБ. Во всех рублевых инструментах именно так, но, увы, ликвидны для десятков миллионов рублей только фьючерсы Сбербанка и Газпрома.
avatar
А. Г., Сегодня вроде еще вечный фьючерс на Сбер с Газпромом ввели, там теоретически риска еще меньше чем с декабрьским, но на себе эксперименты с новым продуктом неохота ставить, как бы не пришлось с ним вечно сидеть у пустого стакана.
avatar

теги блога Caerus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн