Опционный реверс

12 сентября 2024, 13:10
|
bozon

Как через опционы реальзовать реверсивную МТС? Самый простой на первый взгляд способ купить опцион 'около денег' с рехеджем 100% дельты. Что делать, если цена уходит далеко от страйка? Ещё вариант — купить коллы / продать путы с рехеджем 100% дельты. Тоже не понятно, вега то в "+", то в "-". Рехеджить опционами? Какими?
Кто что думает по этому поводу?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
мобильный пост,
опционы

427

8 комментариев

Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге, возможность работы на нескольких временных 'частотах', удобно работать лимитками.

bozon

12 сентября 2024, 13:35
Ответить

bozon, Ну а какие у нас опцики расторгованы, что бы вот так, заменить ими фьючи? Ликвидности мало.

risk8

12 сентября 2024, 13:53
Ответить

Использование инструмента не по назначению до добра не доводит. Забивание гвоздей микроскопом ведёт к разорению…

Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге

так же очевидны и минусы опционов. Для спекуляций фучи лучше подходят, потому что дельта равна 1 и ликвидность всегда выше. И премию платить не надо… А вегой все биржи и приличные маркетосы научились так хорошо управлять, что спекули разорятся раньше чем угадают реальный бросок по волатильности.

Активный Инвестор