Опционный реверс

Как через опционы реальзовать реверсивную МТС? Самый простой на первый взгляд способ купить опцион 'около денег' с рехеджем 100% дельты. Что делать, если цена уходит далеко от страйка? Ещё вариант — купить коллы / продать путы с рехеджем 100% дельты. Тоже не понятно, вега то в "+", то в "-". Рехеджить опционами? Какими?
Кто что думает по этому поводу?

мобильный пост опционы

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

8 Комментариев

bozon
12 сентября 2024, 13:35
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге, возможность работы на нескольких временных 'частотах', удобно работать лимитками.
+3
Активный Инвестор
12 сентября 2024, 14:02
Использование инструмента не по назначению до добра не доводит. Забивание гвоздей микроскопом ведёт к разорению…
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге
так же очевидны и минусы опционов. Для спекуляций фучи лучше подходят, потому что дельта равна 1 и ликвидность всегда выше. И премию платить не надо… А вегой все биржи и приличные маркетосы научились так хорошо управлять, что спекули разорятся раньше чем угадают реальный бросок по волатильности.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 24 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

24.04.2026

Собираем вопросы инвесторов

29 апреля представим финансовые результаты ДОМ.PФ за 3 месяца 2026 года А заодно ответим на вопросы инвесторов Напишите в комментариях к этому посту, о чем хотели бы нас спросить...

ДОМ.РФ

24.04.2026

Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен

На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...

Финам Брокер

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...