Математическая статистика - залог прибыльной торговли!

Я опять про опционы, недельные, на Си.

1. Берем из Квика данные абсолютного значения разницы цен открытия и закрытия.

Абсолютного/по модулю, т.к неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, главное — изменение.

Качаем данные в ексел, получаем табличку:




2. Строим частотную диаграмму (она показывает КАК ЧАСТО цена менялась на то или другое значение за 1 неделю в любую сторону):



3. Смотрим прибыль/убыток, например, по купленному стреддлу:




4 Данные сводим в табличку ексел, добавив туда данные о частоте из диаграммы:




ПС1. Все опционные стратегии здесь: www.option.ru/glossary/strategy и к подобным стат. данным можно применить любую.
ПС2. Расчет сделан для недельных опционов, т.к. на них минимально влияет волатильность.