Блог им. OlyaPavlyatenko

Распределение Гаусса-Лапласа....

Доброго времени суток форумчане и форумчанки!)… (заяц приветствует людей сидя на полянке с ноутбуком и попивая американо)… Сегодня нашла интересную тему которую можно обсудить… Это распределение Гаусса-Лапласа или нормальное распределение, как нам гласит википедия… Это выглядит как колоколообразная кривая с высоким пиком в центре и симметричными боковыми сторонами, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса... 

Если величина является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то центрированное и нормированное распределение такой величины при достаточно большом числе слагаемых стремится к нормальному распределению. Это следует из центральной предельной теоремы теории вероятностей. В окружающем нас мире часто встречаются величины, значение которых определяется совокупностью многих независимых факторов. Этот факт, а также то, что распределение считалось типичным, обычным, привели к тому, что в конце XIX века стал использоваться термин «нормальное распределение». Нормальное распределение играет заметную роль во многих областях науки, например в математической статистике и статистической физике. Случайная величина, имеющая нормальное распределение, называется нормальной, или гауссовской, случайной величиной. Как это выглядит?!.. вот фото с вики: Распределение Гаусса-Лапласа....
В чём суть?!... 

Около 68 % значений из нормального распределения находятся на расстоянии не более одного стандартного отклонения σ от среднего; около 95 % значений лежат расстоянии не более двух стандартных отклонений; и 99,7 % не более трёх. Этот факт является частным случаем правила 3 сигм для нормальной выборки… Хм… или как могут догадаться ЗАЙЦЫ… можно посчитать имея статистику по акциям компании, среднюю цену акции за год, среднее значение за второй год, третий и т.д… потом результируя вывести среднее значение стоимости акции (в прошлом разумеется)… Например: вывести среднее значение цена акций газпрома суммируя его среднегодовую стоимость за последние 20 лет и разделя на эти 20 лет, мы найдём среднее значение стоимости акций газпрома… и можем прогнозировать либо негативный, либо позитивный сценарий например, т.е. условно плюс или минус 34,1% (упрощенно)… как то так я понимаю полезность этой замечательной вещи… И на основании посчитанных двух (к примеру) сценариев принимать решение о покупке либо продаже актива… Подробнее и конкретнее в статье ТУТ: Нормальное распределение — Википедия (wikipedia.org) … Главное сам принцип… Собрать статистику по среднегодовой стоимости актива- определиться с выборкой по годам: 5,10,15,20 лет например… но я думаю чем длительнее период, тем достовернее будет результат… Ну вы поняли мою мысль надеюсь… что уж дальше повторяться?!) Кстати… именно таким образом я принимала когда то решение о покупке акций магнита например… или ММК… А что вы думаете насчёт этого нетривиального метода?!… Я им пользовалась несколько раз при принятии решения о покупке, а вы?.. Пишите свои комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог!) Всем удачи, счастья и добра!.. (убегает в лес)… и всё же прокомментирую свой метод: когда я сидела, считала и думала… я пришла к выводу что например крайне МАЛОВЕРОЯТНО что ММК например упадёт в цене когда либо еще до 23 руб., так как «смотри расчётную матчасть почему» как говорится… т.е. такой сценарий экстремальный, равно как и маловероятный в принципе и надо пользоваться случаем чтобы купить сейчас, т.к. такого в будущем скорее всего не повторится ибо маловероятно в цифрах… надеюсь логика моих вычислений понятна… теперь точно убегает в лес)))...................

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
854
6 комментариев
Такой метод используют в том числе для построения опционных стратегий. грубо говоря для торговли вероятностями.
avatar
Можно попробовать представить что мы в 2008 году и предсказать цены на 2010г.

Из этих данных получить, угадать это

А из этого угадать что будет вот так

Из новых данных угадать когда случиться так

А в итоге это

Теперь мы видим явный «боковик» кода цена возвращается к разным средним значениям, распределениям, к условной 220р.






avatar
Нет смысла в средней цене Газпрома за двадцать лет. Рубли совсем другие были. Прежде чем считать среднюю нужно учитывать инфляцию.
И даже после этого нет никакой причины как-то цене на полученную среднюю ориентироваться.
avatar
Нормальное распределение используют в основном для обучения неучей, т.к. красивое!
В жизни нормального распределения не бывает, т.к. не существует «многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы».
+ все распределения — это попытка людей хоть как-то математически описать случайные процессы, которым наплевать на людей и их «математику»!
avatar
А лучше Нассима Талеба почитать на досуге) Про жирные хвосты и прочее
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Что с новым выпуском Арлифт? Отвечаем на главные вопросы инвесторов
Последние недели для рынка высокодоходных облигаций выдались напряженными. Инвесторы внимательнее смотрят на долговую нагрузку эмитентов,...
Фото
Почему инвесторы выбирают «Норникель» - Мосбиржа опубликовала «Народный портфель» за август
Несмотря на продолжающуюся на фондовом рынке волатильность, связанную с перелетами переговорщиков по Украине, и снижение в августе индекса Мосбиржи...
Фото
Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок через маркетплейсы. Есть ли риск для BTBR и фарш для OZON?
На Дальнем Востоке будет обкатана упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы, об этом заявил президент России Владимир Путин на...
Фото
Проходим разворот по рынку. Смотрим на акции с технической стороны. Где сейчас основная игра?
Технический взгляд на рынок. Наш рынок показывает технические признаки разворота. Индекс IMOEX на дневном графике забрался выше скользящих...

теги блога Оля "Hare"... (заяц)...

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн