Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).



Дальше мы эти сигналы наложим на цену фьючерса нефти, чтобы наглядно увидеть как они работают.




Теперь мы посмотрим результаты Бэктеста (кумулятивная доходность). Результат показывает что капитал бы вырос в 8 раз. Небольшая просадка была только в 2020 году.




А сейчас мы посмотрим график, который показывает лучшие установки для нашего индикатора.

Цифры на графике,- это доходность.

На линии x, — уровень границ. Чем левее тем меньше границы для сигналов, чем правее тем больше.

На линии y,- как как часто должен считываться индикатор. Берем ли мы для сбора минимума и максимума позиций за 5, 20 или 40 дней.





mscinsider.com —  (предупреждаем когда юр лица или физ лица перепокупают или перепродают ваши активы).

t.me/MSCinsider — телеграмм канал


С уважением,

Андрей