mscinsider
mscinsider личный блог
29 апреля 2024, 18:30

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: Обсуждаем

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ

Дальше мы эти сигналы наложим на цену фьючерса нефти, чтобы наглядно увидеть как они работают.

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ


Теперь мы посмотрим результаты Бэктеста (кумулятивная доходность). Результат показывает что капитал бы вырос в 8 раз. Небольшая просадка была только в 2020 году.

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ


А сейчас мы посмотрим график, который показывает лучшие установки для нашего индикатора.

Цифры на графике,- это доходность.

На линии x, — уровень границ. Чем левее тем меньше границы для сигналов, чем правее тем больше.

На линии y,- как как часто должен считываться индикатор. Берем ли мы для сбора минимума и максимума позиций за 5, 20 или 40 дней.

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: БЭКТЕСТ НЕФТИ



mscinsider.com —  (предупреждаем когда юр лица или физ лица перепокупают или перепродают ваши активы).

t.me/MSCinsider — телеграмм канал


С уважением,

Андрей





 

 

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн