RTSVX

NO COMMENTS



( Читать дальше )

RTSVX10.12 экспирируется СЕГОДНЯ по среднему значению RTSVX c 14 00 до конча торгов в 18 45 :) Ставьте в стакашку свои ставки :)

Снова заливает рынок полтинниками. Кто не помнит в прошлом месяце он поимел всех опустив ртсвикс на день экспирации с 30 до 23.

Последний раз столь низкое значение индекса волатильности VIX (ниже 24), рассчитываемого биржей РТС, было в 1 августа 2011 года. Что было дальше все помнят?
P.S. Я в курсе, что многие считают неинформативным данный индекс.

Потом был август 2011 :)

А кто понимает объясните мне мотивацию крупняка продающего сейчас  фьючерс на RTSVX с послезавтрашней экспирацией по 29,5 при текущем значении 31,26. Его сжирают — он выставляет новые 25-ки.
Не только лишь календарный оптимизм что в пятницу припадет на пару процентов его движет.

Американский викс тож не мал 17,98.

Может он нашел какой арбитраж?

Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать рынок и понять перспективы дальнейшего движения.
Спустя последние 4 недели индекс ММВБ так и остался на тех же уровнях.
Однако внутринедельная волатильность была довольно высокой. 
Стоит отметить, что американо-европейские горки, которые мы видели последний месяц, дали возможность  многим заработать и значительно большему количеству трейдеров слить кровно нажитые.
 
 
Общая ситуация на рынке показывает приблизительное равенство медведей и быков.
Но данное равновесие относительно хрупкое и в последние дни этой недели мы увидели перевес в сторону быков.
 


( Читать дальше )

Обсуждаем:

• Падение индекса волатильности на фоне рыночного снижения
• Улыбки волатильность июльских и сентябрьских опционов
• Реализованная волатильность против ожидаемой