<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании КИТ Финанс Брокер | 30 пунктов

Обсуждаем:
  • Падение индекса волатильности на фоне рыночного снижения
  • Улыбки волатильность июльских и сентябрьских опционов
  • Реализованная волатильность против ожидаемой


 

Люблю тебя, Андрей.
И твои вебинары.
Айкен Флаев, Спасибо! Я тоже вас всех люблю, дорогие мои!
ролик не могу посмотреть — можете в2х словах почему вола падает на снижении?
avatar

Johnny_22

Johnny_22, падение несильное, временной распад усиливается, августовские опционы в базу расчёта ещё не включены, поэтому так и получается.
Andrey Arhipov, я правильно понимаю, что утверждение такое:
«чем ближе к экспирации тем ниже волатильность при прочих равных»?
Johnny_22, интуитивно представляется наоборот — т.к. на коротком промежутке волатильность предсказать сложнее, продавцы будут при прайсинге завышать стоимость опциона. А те кто уже в коротких сидят перед экспирацией (если у денег) хотят закрыться — и тоже завышают волатильность.
Нет?
Johnny_22, по индексу волатильности — да. Сейчас ещё и реальное падение слабое, поэтому такой ярковыраженный эффект.
Andrey Arhipov, да — это в смысле чем ближе экспа, тем ниже волатильность? а этому есть рациональное объяснение?
Johnny_22, Johnny_22, Волатильность ниже по индексу, который в основном, отражает изменения на центральных страйках. Сама же улыбка становится более выпуклой (хорошо видно в сравнении с августовской): по центральным страйкам снижение (волатильность на близкий срок легче прогнозировать), а по удалённым, наоборот, рост (рисковая надбавка к средней волатильности на случай сильного движения в оставшиеся до экспирации дни).
пора покупать волатильность =)
Twilight_reg73, похоже на то…
пора имхо продавать волатильность. уходим в летний боковик
avatar

Antigel

СПАСИБО! Всегда интересно рассказываете!
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW