<HELP> for explanation

Блог им. abncapital

Расширенный обзор рынка. (часть 1)

Расширенный обзор рынка. (часть 1)
Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать рынок и понять перспективы дальнейшего движения.
Спустя последние 4 недели индекс ММВБ так и остался на тех же уровнях.
Однако внутринедельная волатильность была довольно высокой. 
Стоит отметить, что американо-европейские горки, которые мы видели последний месяц, дали возможность  многим заработать и значительно большему количеству трейдеров слить кровно нажитые.
 
 
Общая ситуация на рынке показывает приблизительное равенство медведей и быков.
Но данное равновесие относительно хрупкое и в последние дни этой недели мы увидели перевес в сторону быков.
 Расширенный обзор рынка. (часть 1)

Всем известно что стадо быков это мощнейшая сила, сокрушающая все на своем пути.
Для того чтобы понять, что следует ожидать ближайшие недели стоит более детально рассмотреть  рынок и те инструменты, которые возможно дадут ответы на эти вопросы.
 
В первую очередь как правильно вчера отметил Василий Олейник стоит кинуть свой взор на индексы волатильности  RTSVX и VIX.
 
Индекс RTSVX
Расширенный обзор рынка. (часть 1)
Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС.
При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов.
 
Расширенный обзор рынка. (часть 1) 
Текущая ситуация сильно напоминает лето 2010 года и если тенденция волатильности продолжит снижаться то впереди нас ждет довольно продолжительная волна роста.
Но не будем забегать вперед и разберем более детально ситуацию последних двух торговых дней этой недели.
Как видно на пяти минутном фрейме после выхода новостей из Европы в течении двух часов RTSVX вырос с 34 до 38 пунктов.
Но в дальнейшем во время американской сессии ситуация была кардинально переломлена и волатильность отработала обратно 7%.
 
Тенденция снижения неопределенности продолжилась на следующий день и по итогам пятницы, индекс потерял 17%.
Это все однозначно говорит в пользу развития роста и продолжения растущего тренда с конца мая. Дополнительно следует отметить, что в данный момент индекс находится на пороге сильного уровня в 30 пунктов. При пробое данного уровня можно будет констатировать переход RTSVX в новый коридор торговли 30-20 пунктов, в котором он находился в 2010-2011 году.
Тут же не отходя от мысли, следует затронуть индекс VIX  который так же показывает на продолжение роста.
Расширенный обзор рынка. (часть 1)
 
Индекс, так же как и в 2010-2011 году находится в коридоре 20-15 пунктов.
 
Индекс ММВБ
Расширенный обзор рынка. (часть 1)


Основным локальным сопротивлением является уровень 1440-1450 пунктов.
При пробое данного уровня индекс перейдет на новые уровни 1450-1500.
 
Нефть Brent
Расширенный обзор рынка. (часть 1)
В пятницу котировки смогли закрыться выше прошлого максимума в 108 долларов за баррель.
В данный момент мы увидим продолжение восходящего движения.
Уровни сопротивления 112, 118 и 128.
Стоит продолжать удерживать длинные позиции.
 
Фьючерс SI 
Расширенный обзор рынка. (часть 1)
Цена в третий раз подошла к уровню сопротивления в 32.15
После пробоя этого уровня вниз пара может устремиться к  31.40
Думаю, ближайшие дни мы увидим развитие такого сценария.
 

Вот это отличный обзор.
Но с другой стороны тот же VIX, почти на лоях, уже немного как раз то и напрягает и говорит о том что большинство ничего не боится и верит в рост.
Василий Олейник, до лоев еще почти 7 %. Да согласен что напрягает, но в то же время мы можем увидить довольно долгий период торговли на уровнях 15-20 пунктов.
ABN Capital, немного напрягает правда, что амеры опять не смогли (не стали точнее) обновлять хаи
Познавательно
avatar

Toras

ABN Capital, Плюсанул! Хороший обзор)
avatar

DrGarik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP